Estimação de processos peródicos autorregressivos: uma abordagem no domínio da frequência

Alessandro Jose Queiroz Sarnaglia

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/1843/ICED-87ANPR

Tipo:	Dissertação de Mestrado
Título:	Estimação de processos peródicos autorregressivos: uma abordagem no domínio da frequência
Autor(es):	Alessandro Jose Queiroz Sarnaglia
Primeiro Orientador:	Valderio Anselmo Reisen
Segundo Orientador:	Klauss Leite Pinto Vasconcellos
Primeiro membro da banca :	Glaura da Conceicao Franco
Segundo membro da banca:	Denise Duarte Scarpa Magalhaes Alves
Resumo:	Esta pesquisa apresenta uma metodologia de estimação, baseada no domínio da frequência, para processos periódicos autorregressivos. O estimador sugerido é o ponto do espaço paramétrico que maximiza a expressão assintótica da função de log-verossimilhança de processos estocásticos vetoriais. A expressão assintótica é avalida através de algumas propriedades de matrizes block toeplitz. Ensaios de Monte Carlo foram realizados para comparar os cícios e os erros quadráticos médios do estimador proposto com os de método de estimação de Yule-Walker. O estudo empírico evidenciou que o método de estimação sugerido apresenta bom desempenho em termos de vício e erro quadrático médio. Como ilustração da metodologia proposta, a série da vazão média trimestral do rio Castelo-ES foi analisada.
Assunto:	Analise de series temporais Estatística Análise espectral Estatistica Teoria da estimativa Teoria assintotica Análise de séries temporais Teoria da estimativa
Idioma:	Inglês
Editor:	Universidade Federal de Minas Gerais
Sigla da Instituição:	UFMG
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	http://hdl.handle.net/1843/ICED-87ANPR
Data do documento:	6-Jan-2010
Aparece nas coleções:	Dissertações de Mestrado

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