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25-nov-2011
Aplicação do backtesting para avaliar qual metodologia do value at risk - simulação histórica ou de variâncias-covariâncias, explica melhor o Ibovespa no período de 01/2009 a 12/2010
Thiago Matheus da Costa
Monografia (especialização)
15-feb-2018
Eleições presidenciais brasileiras e a volatilidade do IBOVESPA: relações com variáveis conjunturais e risco político
Henrique Nogueira Santana
Dissertação
29-mar-2010
Estratégias de negociação baseadas na existência de efeito de liderança e defasagem entre o índice bovespa e o índice bovespa futuro utilizando dados de alta frequência
Nelson Ferreira Fonseca
Dissertação de Mestrado
9-dic-2019
O que move o preço da ação? Um estudo sobre as maiores variações diárias do Ibovespa na década de 2010
Pedro Henrique Mata Silveira
Monografia (especialização)
nov-2019
Realmente podemos prever o Ibovespa? Uma análise de abordagens VECM
Marcos Vinicius Lopes Pereira
;
Leonardo Carneiro de Araújo
;
Robert Aldo Iquiapaza
Artigo de Evento
24-nov-2018
A utilização das metodologias de VaR : value at risk, simulação histórica e paramétrica usando a distribuição normal, para explicar as variações do índice ibovespa no período de jan/2016 a dez/2017
Romney Rodrigo Silva
Monografia (especialização)