1. Repositório Institucional da UFMG

Navegando por Autor Breno Valente Fontes Araújo

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2020Autocorrelação na previsão de lucros anormais: evidências para “outras informações” e testes sobre a terceira premissa do modelo de OhlsonMarcos André Nonaka; Breno Valente Fontes Araújo; Marcos Antônio de CamargosArtigo de Periódico
2016Modelagem da volatilidade condicional incorporando o efeito OVERNIGHT ao tradicional modelo GARCH: um estudo com ações de alta liquidez da BM&FBovespaBreno Valente Fontes Araújo; Bernardo Franco Tornim; Marcos Antônio de CamargosArtigo de Evento
2018Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCHBreno Valente Fontes Araújo; Marcos Antônio de Camargos; Frank Magalhães de PinhoArtigo de Periódico
Out-2017Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBovespaBreno Valente Fontes Araújo; Frank Magalhães de Pinho; Marcos Antônio de CamargosArtigo de Evento
Nov-2017Previsão de lucros anormais a partir da autocorrelação e das previsões de lucros com modelos arima: testando a terceira premissa do modelo de modelo de ohlsonMarcos André Nonaka; Breno Valente Fontes Araújo; Marcos Antônio de CamargosArtigo de Evento
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