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Tipo
19-feb-2016
Comparing conditional and stochastic volatility models: goodness of fit, forecasting and value-at-risk
Uriel Moreira Silva
Dissertação de Mestrado
jul-2016
Estimando o prêmio de mercado brasileiro pós-crise de 2008
Ramon Augusto dos Santos Oliveira
;
Frank Magalhaes de Pinho
;
Eduardo Mendes Nascimento
Artigo de Evento
27-feb-2015
Um estudo comparativo para modelos de séries temporais de contagem
Luiza Barbosa Amorim
Dissertação de Mestrado
18-may-2017
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPA
Breno Valente Fontes Araujo
Dissertação de Mestrado
20-dic-2012
Modelos de espaço de estados não Gaussianos: distribuições de caudas pesadas
Frank Magalhaes de Pinho
Tese de Doutorado
19-ene-2017
On uncovered interest parity puzzles: excess return, asymmetry and crash risk
Cassio Felix Jardim
Dissertação de Mestrado