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http://hdl.handle.net/1843/76637| Type: | Monografia (especialização) |
| Title: | Cash Flow At Risk: uma ferramenta estratégica no gerenciamento de riscos corporativos |
| Authors: | Deyller de Sousa Lima |
| First Advisor: | Aureliano Angel Bressan |
| First Referee: | Frank Magalhães de Pinho |
| Abstract: | Este estudo explora uma abordagem abrangente para compreender o contexto dos riscos corporativos, destacando elementos-chave e ferramentas essenciais, como o Value at Risk (VaR) e o Cash Flow at Risk (CFaR). Além disso, enfatiza-se a importância da simulação de Monte Carlo como uma técnica fundamental na gestão de riscos e na tomada de decisões para empresas não financeiras. Inicialmente, são apresentados os conceitos fundamentais de gestão de riscos corporativos, ressaltando a necessidade de compreender e quantificar os riscos financeiros e operacionais enfrentados pelas organizações. Em seguida, são introduzidos o VaR e o CFaR como ferramentas cruciais para avaliar e mitigar esses riscos. O VaR é discutido como uma medida estatística que quantifica o potencial de perda financeira em um determinado intervalo de tempo e nível de confiança. Por sua vez, o CFaR é abordado como uma extensão do VaR, focando especificamente na avaliação dos riscos relacionados ao fluxo de caixa de uma empresa. Destaca-se também a simulação de Monte Carlo como uma técnica poderosa para modelar cenários de risco e avaliar sua probabilidade e impacto. Essa abordagem permite uma compreensão mais holística dos riscos enfrentados pelas empresas e auxilia na formulação de estratégias de gestão de riscos mais eficazes. Conclui-se que a combinação do VaR, CFaR e simulação de Monte Carlo oferece às empresas não financeiras uma base sólida para identificar, quantificar e gerenciar seus riscos de forma proativa. Essas ferramentas são essenciais para aprimorar a resiliência organizacional e otimizar a tomada de decisões em um ambiente empresarial cada vez mais complexo e volátil. |
| Subject: | Administração Administração de risco |
| language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Publisher Initials: | UFMG |
| metadata.dc.publisher.department: | FACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| metadata.dc.publisher.program: | Curso de Especialização em Gestão Estratégica |
| Rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pt/ |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/76637 |
| Issue Date: | 5-Aug-2024 |
| Appears in Collections: | Especialização em Gestão Estratégica |
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| Trabalho de Conclusão de Curso - Cash Flow at Risk (CF@R) - Deyller de Sousa Lima.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
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