Um modelo para avaliação de risco em uma cooperativa de crédito: um estudo de caso do Sicoob Nossacoop

Lousanne Cavalcanti Barros

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/BUBD-ANQRTZ

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Luiz Alberto Bertucci	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1	Hudson Fernandes Amaral	pt_BR
dc.creator	Lousanne Cavalcanti Barros	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-12T08:27:35Z	-
dc.date.available	2019-08-12T08:27:35Z	-
dc.date.issued	2014-03-28	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/BUBD-ANQRTZ	-
dc.description.abstract	One of strategy widely used and viewed as a way to strengthen of the credit cooperativism sector has been the incorporation process, which occurred basically in moments under which entities could not present financial conditions to conduct your own business. The management of credit risk in this environment is still very traditional, restricting itself many times in the use of the 5c's of credit - Character, Capacity, Condition, Capital and Collateral. However, to ensure that the credit cooperatives can really serve the financial needs of the community, or specifically of its members, it is important that also provide solid financial structure, with low risk of insolvency. The aim of this study was to develop an model for risk assessment of credit cooperatives, using the cooperative Sicoob Nossacoop as a case study. For the development of this work, considering the steps developing of a credit scoring model, it was used the Logistic Regression model to a database of 5.884 outstanding contracts, until December 2012. To evaluate the quality of fit of the model were used the Hosmer and Lemeshow Test and Chi-square. Both showed satisfactory results. Of the 38 independent variables available and tested in the model, were included 7 beyond to the constant, by forward stepwise method: a) number of years worked; b) receive salary by the cooperative; (c) debit balance; (d) the type of product contracted; e) the amount of parcels; (f) time as customer, and f) salary range. To validate the results analysis were used contingency of forecasts, ROC Curve and Kolmogorov-Smirnov Test. For the ROC Curve, the area under the curve corresponded to a value of 0,7, demonstrating an acceptable power of discrimination. Finally, the Kolmogorov-Smirnov test showed a statistical KS of 29%, ie, the chosen model presented an acceptable discrimination approximate of a good discrimination. Considering the results presented, it is believed that this study has contributed to the discussion about credit risk for the Sicoob Nossacoop. Because of the size of the cooperative, if compared to the large commercial banks, it is possible to realize that the trials based on 5C's of credit, generated positive results. However, in times of expansion, guideline proposal by a strategic planning, it is believed that the use of a model for risk assessment can contribute even more in the decision-making process.	pt_BR
dc.description.resumo	Uma estratégia muito utilizada e vista como forma de fortalecimento do setor de cooperativismo de crédito tem sido o processo de incorporação, que ocorreram, basicamente, em momentos em que as entidades não conseguiam apresentar condições financeiras para conduzir seu negócio. A gestão do risco de crédito nesse ambiente ainda é muito tradicional, se restringindo, muitas vezes, à utilização dos 5c´s do crédito Caráter, Capacidade, Condição, Capital e o Colateral. Entretanto, para que as cooperativas de crédito possam realmente atender às necessidades financeiras da comunidade, ou especificamente de seus cooperados, é importante que também apresentem estrutura financeira sólida, com baixos riscos de insolvência. O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo para avaliação de risco de cooperados das cooperativas de crédito, utilizando a cooperativa Sicoob Nossacoop, como estudo de caso. Para desenvolvimento do trabalho, considerando as etapas de elaboração de um modelo credit scoring, utilizou-se o modelo de Regressão Logística, para uma base de dados de 5.884 contratos em aberto, até dezembro de 2012. Para avaliar a qualidade de ajuste do modelo foram utilizados os testes de Hosmer e Lemeshow e Qui-quadrado. Ambos apresentaram resultados satisfatórios. Das 38 variáveis independentes disponíveis e testadas no modelo, foram incluídas 7 além da constante, pelo método foward stepwise: a) quantidade de anos trabalhados; b) recebe salário pela cooperativa; c) saldo devedor; d) tipo de produto contratado; e) quantidade de parcelas; f) tempo como cliente, e f) faixa salarial. Para validar os resultados foram utilizadas as análises de contingência das previsões, Curva ROC e Teste de Kolmogorov-Smirnov. Para a Curva ROC, a área sob a curva correspondeu ao valor de 0,7, demonstrando um aceitável poder de discriminação. E, por fim, o teste de Kolmogorov-Smirnov apresentou uma estatística de KS de 29%, ou seja, o modelo escolhido apresentou uma discriminação aceitável aproximada de uma boa discriminação. Diante dos resultados apresentados, acredita-se que este estudo contribuiu para a discussão sobre risco de crédito para o Sicoob Nossacoop. Devido ao porte da cooperativa, se compararmos aos grandes bancos comerciais, é possível perceber os julgamentos baseados nos 5C´s do crédito, geraram resultados positivos. Todavia, em momentos de expansão, diretriz proposta por um planejamento estratégico, acredita-se que a utilização de um modelo para avaliação de risco poderá contribuir, ainda mais, no processo de tomada de decisão.	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Risco de Crédito	pt_BR
dc.subject	Credit Scoring	pt_BR
dc.subject	Regressão Logística	pt_BR
dc.subject.other	Cooperativa de crédito Avaliação de riscos	pt_BR
dc.subject.other	Administração financeira	pt_BR
dc.title	Um modelo para avaliação de risco em uma cooperativa de crédito: um estudo de caso do Sicoob Nossacoop	pt_BR
dc.type	Tese de Doutorado	pt_BR
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