Estudo do comportamento da volatilidade dos índices do setor imobiliário do Brasil e EUA no período 2006-2011

Tatiane Pires de Queiroz

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.advisor1	Ela Mercedes Medrano de Toscano	pt_BR
dc.contributor.referee1	Gregorio Saravia Atuncar	pt_BR
dc.contributor.referee2	Mario Ernesto Piscoya Diaz	pt_BR
dc.creator	Tatiane Pires de Queiroz	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-14T05:49:32Z	-
dc.date.available	2019-08-14T05:49:32Z	-
dc.date.issued	2011-12-26	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9L5FMV	-
dc.description.abstract	The purpose of this paper is to analyze financial time series in real estate considering the period of the crisis occurred in mid-2008. Knowing that the crisis began in the United States reaching especially the property sector, a proposal was to analyze the behavior of financial series and compare the country with Brazil. The real estate financial series were chosen Global Select REIT Index DJ U.S. and BM & IBOVESPA IMOB Brazil. In order to analyze the presence of instability in the variance to exogenous factors. It is remarkable that the financial series of Dow Jones, even with no intervention required on average, the model that best followed the series admits intervention in variability. This means that the series of Dow Jones has a sensitivity to external factors. In contrast, the model that best accompanies the series of financial Ibovespa accepts intervention in both the mean and variance. It is a particular case, because the series has not estascionariedade significantly around the mean and variance. The work identified the model sthat best accompanies the series, considering the quality criteria of the model, by using the AIC, Schuwarz, kurtosis and skewness coefficients.	pt_BR
dc.description.resumo	O presente trabalho tem finalidade de analisar séries temporais financeiras no setor imobiliário considerando o período da crise ocorrido em meados do ano 2008. Sabendo que a crise teve início nos Estados Unidos atingindo especialmente o setor de imóveis, uma das propostas era analisar o comportamento da série financeira do pais e comparar com o Brasil. As séries financeiras do setor imobiliário escolhidas foram Index DJ Global Select Reit dos Estados Unidos e o Índice BM&IBOVESPA IMOB do Brasil. Com intuito de analisar a presença de instabilidade na variância a fatores exógenos. É notável que a série financeira de Dow Jones, mesmo não havendo necessidade de intervenção na média, o modelo que melhor acompanhou a série admite intervenção na variabilidade. Isto significa que a série de Dow Jones apresenta sensibilidade a fatores externos. Em contrapartida, o modelo que melhor acompanha a série financeira da Ibovespa aceita intervenção tanto na média quanto na variância. Trata-se de um caso particular, pois a série apresenta não estascionariedade significativa em torno da média e variância. O trabalho identificou os modelos que melhor acompanha as séries, considerando critérios de qualidade do modelo, sendo utilizado o AIC, Schuwarz, coeficientes de curtose e assimetria.	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Séries temporais financeiras	pt_BR
dc.subject	TARCH	pt_BR
dc.subject	ARCH	pt_BR
dc.subject	GARCH	pt_BR
dc.subject	Variabilidade	pt_BR
dc.subject	EGARCH	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.subject.other	Análise de níveis temporais	pt_BR
dc.subject.other	Mercado imobiliário	pt_BR
dc.title	Estudo do comportamento da volatilidade dos índices do setor imobiliário do Brasil e EUA no período 2006-2011	pt_BR
dc.type	Monografias de Especialização	pt_BR
Aparece nas coleções:	Especialização em Estatística

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