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Issue Date	Title	Author(s)	Type
3-May-2017	Idiosyncratic volatility: an analysis of aggregate and Individual effects	Carolina Magda da Silva Roma	Tese
18-May-2017	Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPA	Breno Valente Fontes Araujo	Dissertação de Mestrado
26-Apr-2012	Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas	Clayton Peixoto Goulart	Tese de Doutorado
14-Mar-2015	Narrow banks no sistema financeiro brasileiro	Luis Renato Junqueira	Tese de Doutorado
16-Feb-2018	Performance e eficiência de fundos de investimento: uma aplicação de indicadores tradicionais e de DEA e SFA como estratégias de seleção de fundos	Simone Evangelista Fonseca	Dissertação de Mestrado
5-Apr-2016	Precificação de produtos financeiros de financiamento: um estudo comparativo com base em métodosde custeio	Sarah Laine de Castro	Dissertação de Mestrado
2017	Rentabilidade em bancos múltiplos e cooperativas de crédito brasileiros	Wanderson Rocha Bittencourt; Valéria Gama Fully Bressan; Clayton Peixoto Goulart; Aureliano Angel Bressan; Davi Rogério de Moura Costa; Wagner Moura Lamounier	Artigo de Periódico
26-Mar-2004	Risco de câmbio no mercado interbancário brasileiro: um estudo comparativo entre modelos de predição de volatilidade	Clayton Peixoto Goulart	Dissertação de Mestrado

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