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18-Jun-2008Modelo de otimização de políticas de crédito para instituições brasileiras de microfinançasEleonora Cruz SantosTese de Doutorado
27-Mai-2013Desempenho da otimização robusta de carteiras no mercado acionário brasileiroFelipe Augusto Santana de OliveiraDissertação de Mestrado
28-Fev-2005Valor de mercado na presença de swap cambial como instrumento de hedge: um estudo de empresas do setor siderúrgicoGustavo Alves da CostaDissertação de Mestrado
18-Mai-2017Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPABreno Valente Fontes AraujoDissertação de Mestrado
28-Mar-2016Influência do monitoramento pelos cotistas na performance e captação dos fundos brasileiros de investimento em açõesRenato Alfredo Lazo PazDissertação de Mestrado
3-Mai-2017Idiosyncratic volatility: an analysis of aggregate and Individual effectsCarolina Magda da Silva RomaTese
26-Mar-2004Risco de câmbio no mercado interbancário brasileiro: um estudo comparativo entre modelos de predição de volatilidadeClayton Peixoto GoulartDissertação de Mestrado
6-Abr-2018Agência e complexidade: uma análise dos fundos brasileiros de investimento em açõesSergio Louro BorgesTese de Doutorado
25-Fev-2005Condicionantes do crescimento dos fundos mútuos de investimento no Brasil e no Peru: um estudo das captações líquidas agregadasRobert Aldo Iquiapaza CoaguilaDissertação de Mestrado
22-Jan-2013Análise dos movimentos conjuntos entre retornos de ativos brasileiros de renda variável e de renda fixa e índices estrangeiros no período 2004-2012Getulio Alves de Souza MatosDissertação de Mestrado

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