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http://hdl.handle.net/1843/32642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor1 | Rodney Rezende Saldanha | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6139200689397504 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Douglas Alexandre Gomes Vieira | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8841836049951912 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vasile Palade | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fernando Antonio Campos Gomide | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Petr Iakovlevitch Ekel | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Frederico Gadelha Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Adriano Chaves Lisboa | pt_BR |
dc.creator | Fernando Gontijo Bernardes Júnior | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3494771555107693 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T18:16:03Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T18:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/32642 | - |
dc.description.abstract | Em todo o mundo, os mercados de energia passam por uma reestruturação significativa, fomentando a desregulamentação e a concorrência. Essa reestruturação transformou a indústria de serviços públicos em agentes privados que competem para vender energia a empresas de distribuição independentes e clientes finais. Os agentes devem ser capazes de analisar e modelar o comportamento do mercado para tomar boas decisões, às vezes com baixos níveis de informação disponível. Sob um mercado mais descentralizado, os agentes devem assumir mais riscos e responsabilidades em suas próprias decisões para lidar com um ambiente incerto. Este trabalho teve como objetivo modelar, processar e analisar problemas relacionados ao comércio de energia, com foco nas dificuldades do pequeno consumidor. Especificamente, tratou de questões percebidas na representação de incertezas, falta de dados históricos robustos disponíveis para processar, informações de natureza qualitativa, nível de conhecimento dos especialistas e previsão de cargas. Este trabalho tratou dessas questões de forma a reduzir ao máximo os riscos do comércio de energia. Algumas dessas questões são parcialmente creditadas à estrutura do mercado de energia brasileiro. O mercado mudou, mas a maioria dos consumidores não. Historicamente, as empresas de geração e distribuição de energia detêm as informações e as melhores técnicas para a comercializar energia já que a comercialização de energia é seu principal negócio. Por outro lado, o consumidor final não domina essa disciplina. Geralmente, faltam dados robustos e, na maioria dos casos, não possuem recursos ou conhecimento para subsidiar uma pesquisa neste sentido. Como resultado, neste trabalho são projetados dois procedimentos metodológicos úteis para facilitar o processo de compra de energia. Eles visam representar a incerteza e os riscos (qualitativos e quantitativos). Estes métodos melhoram o entendimento das opções de comercialização de energia e levam o consumidor a tomar uma decisão melhor. Além disso, como inovação adicional, desenvolveu-se uma formulação de CVaR que considera as informações qualitativas e quantitativas, lidando com os dois tipos de risco. Os métodos contribuem para flexibilizar a coleta de informações, melhoram o entendimento dos problemas associados à compra de energia e também avaliam a qualidade dos conselhos dos especialistas de forma justificada e tornando a decisão robusta. | pt_BR |
dc.description.resumo | Throughout the world, the electricity markets are undergoing significant restructuring towards deregulation and competition. This restructuring has broken the utility industry into agents that compete to sell power to independent distribution firms and final customers. The agents should be able to analyses and to model the market behavior to make good decisions, at times, having low levels of information. Under a more decentralized market, the agents must assume more risk and responsibility on their own decisions dealing with an uncertain environment. This work aims at modeling, processing, and analyzing problems regarded to the energy trade, focusing on the difficulties of the small consumer. Specifically, it deals with issues perceived in the representation of uncertainties, lack of robust historical data to process, information of qualitative nature, level of knowledge of the specialists, and forecasting. This work had handled these issues to make the risks of the energy trade as low as possible. Some of these issues are partially credited to the Brazilian energy market structure. The market changed, but most consumers did not. Historically, the energy generation and distribution companies hold the information and top-rated techniques to trade energy since energy commercialization is its core business. On the other hand, the final consumer does not dominate this discipline. Usually, it lacks robust data, and can’t afford the research in most cases. As the outcome, it is designed two methodological procedures that are useful in facilitating the energy buying process. They aimed at representing the uncertainty and the risks (qualitative and numeric). That improves the energy trade heading the consumer to make a better decision. Also, as additional innovation, it had developed a CVaR formulation that regards the qualitative as well as quantitative information, dealing with both kinds of risk. The methods contribute loosening the collection of information, improves the understanding of the issues associated with energy buying, also evaluating the quality of the specialists’ advice, heading to a substantiated decision. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Qualitative risk | pt_BR |
dc.subject | Quantitative risk | pt_BR |
dc.subject | CVaR | pt_BR |
dc.subject | Energy markets | pt_BR |
dc.subject | Auctions | pt_BR |
dc.subject | Multiobjective optimization | pt_BR |
dc.subject | Forecasting | pt_BR |
dc.subject | Multicriteria decision making | pt_BR |
dc.subject.other | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject.other | Energia elétrica - Comercialização | pt_BR |
dc.subject.other | Leilões | pt_BR |
dc.subject.other | Otimização multiobjetivo | pt_BR |
dc.title | Models to deal with uncertainties in energy commercialization in a deregulated market | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9476-8843 | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
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