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http://hdl.handle.net/1843/46125| Type: | Artigo de Periódico |
| Title: | Uma revisão da literatura sobre modelos de volatilidade em estudos brasileiros |
| Other Titles: | A literature review on volatility models in Brazilian studies Modelos de Volatilidade em Estudos Brasileiros de 2000 a 2014 |
| Authors: | Frank Magalhães de Pinho Marcos Antônio de Camargos Joice Marques Figueiredo |
| Abstract: | A volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisti- cados, como os modelos da família GARCH. Com o intuito de analisar as características metodológicas, evidências empíricas e principais constata- ções acerca dos estudos que abordaram este tema analisaram-se os artigos publicados, entre 2000 e 2014, nos principais periódicos brasileiros segundo a classificação QUALIS-CAPES 2014. Dentre os diversos resultados alcan- çados, evidencia-se o maior emprego do enfoque estatístico para estimar a volatilidade, o melhor desempenho dos modelos da família GARCH quando o objetivo foi comparar metodologias e a insuficiente utilização de testes diagnósticos e critérios de decisão para a validação e escolha dos melhores modelos respectivamente. |
| Abstract: | Volatility is a measure of variability for a variable that must be estimated. The different models used for this purpose have evolved from simple estimators as the standard deviation for more sophisticated models, such as models of GARCH family. In order to analyze the methodological characteristics, empirical evidence and key findings about the studies that have addressed this issue analyzed the articles published between 2000 and 2014, the second major Brazilian maga- zines the QUALIS-CAPES classification 2014. Among the various achievements is evident in the increased use of the statistical approach to estimate volatility, the best performance of GARCH family models when the objective was to compare methodologies and insufficient use of diagnostic testing and decision criteria for validation and selection of best designs respectively |
| Subject: | Finanças |
| language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Publisher Initials: | UFMG |
| metadata.dc.publisher.department: | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ICX - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA |
| Rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.21714/1984-6975faces2017v16n1art3213 |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/46125 |
| Issue Date: | 2017 |
| metadata.dc.url.externa: | http://www.fumec.br/revistas/facesp/article/view/3213/2615 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Administração FACES Journal |
| Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
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