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  3. Artigo de Evento
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/53911
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DC FieldValueLanguage
dc.creatorJéssica Santos de Paulapt_BR
dc.creatorBruno Nahaspt_BR
dc.creatorRobert Aldo Iquiapazapt_BR
dc.creatorBruno Pérez Ferreirapt_BR
dc.date.accessioned2023-05-24T20:54:36Z-
dc.date.available2023-05-24T20:54:36Z-
dc.date.issued2018-09-
dc.citation.issue2018pt_BR
dc.citation.spage1pt_BR
dc.citation.epage16pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/53911-
dc.description.resumoA sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro tem sido constantemente questionada nos últimos anos, em vista ao déficit técnico crescente observado na Previdência Social. Diante disso, como parte do pacote de reformas que têm ocorrido nos últimos anos, o Funpresp-Exe e o Funpresp-Jud foram criados com o intuito de complementar a aposentadoria dos novos servidores públicos federais, que ao se filiarem ao Regime Próprio de Previdência Social terão seus benefícios limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Posto isso, o objetivo geral deste artigo é realizar uma análise dos investimentos da Funpresp, apresentando o desempenho histórico de sua carteira terceirizada e dos planos de benefícios que administra desde suas criações. Para isso foram calculados os índices de Sharpe, Divergência não Planejada e Value-at-Risk dos retornos e das Divergências não Planejadas, dos fundos que compõem a carteira terceirizada do Funpresp. Com isso, verificou-se que em geral, a rentabilidade da carteira terceirizada supera a taxa básica de juros da economia, mas não supera os benchmarks dos fundos de investimentos. Apesar disso, os planos de benefícios administrados pela Funpresp apresentaram rentabilidades significativamente superiores à suas metas atuariais nos anos de 2016 e 2017.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASpt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.relation.ispartofCongresso Nacional de Sustentabilidade dos Fundos de Pensãopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectFUNPRESPpt_BR
dc.subjectAnálise de desempenhopt_BR
dc.subjectÍndice de Sharpept_BR
dc.subjectDivergência não Planejadapt_BR
dc.subjectValue-at-Risk.pt_BR
dc.subject.otherPrevidência privadapt_BR
dc.subject.otherInvestimentospt_BR
dc.titleAnálise de desempenho dos investimentos da FUNPRESP-EXE por meio do índice de Sharpe, divergência não planejada e Value-at-riskpt_BR
dc.typeArtigo de Eventopt_BR
dc.url.externahttp://https://congressosinprev.wixsite.com/congresso/artigospt_BR
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