Bootstrap methods for generalized autoregressive moving average models

Matheus de Vasconcellos Barroso

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Glaura da Conceicao Franco	pt_BR
dc.contributor.referee1	Ivair Ramos Silva	pt_BR
dc.contributor.referee2	Marcos Oliveira Prates	pt_BR
dc.creator	Matheus de Vasconcellos Barroso	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-11T14:51:56Z	-
dc.date.available	2019-08-11T14:51:56Z	-
dc.date.issued	2018-06-11	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/BIRC-BB4NX5	-
dc.description.abstract	This final paper aims to find a suitable Bootstrap Method for the Generalized Autoregressive Moving Average Model. The focus is on the Moving Block Bootstrap (MBB) resampling scheme with its performance being evaluated through a Monte Carlo study and contrasted to their asymptotic Gaussian counterpart. It is stablished that the aforementioned resampling procedure can generate good estimates of parameters bias and confidence intervals. Though, the results rely heavily on the simulated model parameters and block lengths used in the MBB procedure.	pt_BR
dc.description.resumo	Essa dissertação tem como objetivo encontrar um método de Bootstrap para o modelo Generalizado Autoregressivo de Médias Móveis. O foco é o método de reamostragem Bootstrap por Blocos Moveis (MBB) com sua performance sendo avaliada através de um estudo de Monte Carlo e comparado com a sua contrapartida Gaussiana assintótica. É estabelecido que o método de reamostragem mencionado anteriormente é capaz de gerar boas estimativas de viés e intervalos de confiança. Contudo, os resultados dependem fortemente nos parâmetros do modelo simulado e do comprimento de bloco utilizado na metodologia BBM.	pt_BR
dc.language	Inglês	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	MBB	pt_BR
dc.subject	Time- Series BOOTSTRAP	pt_BR
dc.subject	GARMA models	pt_BR
dc.subject.other	Bootstrap (Estatística)	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.subject.other	Análise de séries temporais	pt_BR
dc.title	Bootstrap methods for generalized autoregressive moving average models	pt_BR
dc.type	Dissertação de Mestrado	pt_BR
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