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http://hdl.handle.net/1843/FACE-B7JG9T
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor1 | Mauro Sayar Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lizia de Figueiredo | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Eduardo Amaral Haddad | pt_BR |
dc.creator | Aline Mello de Paula | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T16:18:34Z | - |
dc.date.available | 2019-08-14T16:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-31 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/FACE-B7JG9T | - |
dc.description.abstract | This work analyzed impacts of national uncertainty shocks on the macroeconomics of the Brazilian state level (country risk shock) and also of the following international shocks: demand, aggregate supply (commodities price) and global financial uncertainty. The analysis was performed for three regional variables: formal employment level, ICMS and IBCR (as proxy to GDP). For the majority of the states, the impulse response function of those variables behaves in line with the national GDP response. Nevertheless, results suggest there are asymmetries on the magnitude of the cumulative responses of Brazilian states. On average, those states with higher participation on industrial GDP were more sensitive to the shocks. The work results were obtained by applying the Bayesian Structural Vector Autoregression (BSVAR) with block exogeneity. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisou impactos na macroeconomia das unidades federativas brasileiras provenientes de choque de incerteza nacional (choque de prêmio de risco) e dos seguintes choques internacionais: demanda, oferta (preço de commodities) e incerteza financeira. A análise foi feita para três variáveis regionais: nível de emprego formal, ICMS e IBCR (proxy para o PIB). As funções de resposta ao impulso dessas variáveis, para a maioria dos estados, comportaram-se de acordo com a resposta do PIB nacional. Contudo, os resultados sugerem que existem assimetrias na magnitude das respostas acumuladas dos estados brasileiros. Em média, aqueles com maior participação do PIB industrial apresentaram-se mais sensíveis aos choques. Os resultados do trabalho foram obtidos através da estimação de vetores autorregressivos estruturais bayesianos (BSVAR) com restrições na estrutura recursiva. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Choques Externos | pt_BR |
dc.subject | Economia Regional | pt_BR |
dc.subject | Incerteza | pt_BR |
dc.subject | Preço de commodity | pt_BR |
dc.subject | SVAR Bayesiano | pt_BR |
dc.subject | Risco-país | pt_BR |
dc.subject.other | Economia Regional | pt_BR |
dc.subject.other | Ciclos econômicos | pt_BR |
dc.subject.other | Incerteza | pt_BR |
dc.title | Choques externos e de incerteza local: uma análise nos ciclos econômicos estaduais | pt_BR |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
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