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http://hdl.handle.net/1843/ICED-9GYNJV
Type: | Dissertação de Mestrado |
Title: | Família de distribuições log-skew-multivariadas: definição,entropia e outras propriedades |
Authors: | Marina Muniz de Queiroz |
First Advisor: | Rosangela Helena Loschi |
First Co-advisor: | Roger William Camara Silva |
First Referee: | Roger William Camara Silva |
Second Referee: | Fredy Walther Castellares Caceres |
Third Referee: | Bernardo Nunes Borges de Lima |
metadata.dc.contributor.referee4: | Reinaldo Boris Arellano Valle |
Abstract: | O estudo de famílias assimetrica é muito importante, já que a suposição de normalidade, muitas vezes considerada na descrição do comportamento de dados estatísticos é, em algumas situações, inadequada. Além disto, em alguns casos, estamos interessados em variáveis que assumem somente valores positivos , assim , as distribuições skew-normais podem não ser apropriadas. Esta dissertação apresenta uma extensão da família de distribuições log-skew normal multivariada introduzida por Marchenko Genton (2010), chamada de família de distribuições log-skew-normal fundamental canônica, onde a função usada para assimetrizar a distribuiçãonormal passa a ser uma função de distribuição acumulada m-variada. Ela é obtida através da transformação da família de distribuições skew-normal fundamental canônica multivariada, definida por Arellano-Valle e Genton(2005), e algumas de suas propriedades, tais comomeomentos, distribuições marginais e condicionais e representações estocásticas, são discutidas nos texto. Outra contribuição desta dissertação é o estudo do comportamento da entropia nas famílias assimétricas. Calculamos a entropia e informação mútua na família de distribuições log-skew normal fundamental canômica multivariada, relacionando estes resultados com os já existentes para as distribuições normal e skew-normal multivariadas. Com o objetivo de compararmos esta nova família e a definida por Marchenko e Genton (2010), também encontramos ema expressão para a entropia relativa entre elas. A nova distribuição é usada no ajuste de bancos de dados que assumem somente valores positivos, através da abordagem bayesiana. Dois modelos são propostos e comparados quanto à qualidade de ajuste quando variamos a dimensão m da função responsável por assimetrizar a distribuição normal na família log-skew-normal fundamental canônica. |
Abstract: | The study of asymmetric families is very important, since the normality assumption often considered in describing the statistical behavior of data is, in some cases, inadequate. Moreover, sometimes, we are interested in variables that do not take values in the negative reals and thus the skew-normal distributions may not be appropriate. This work introduces a generalization of the family of multivariate log-skew normal distributions defined by Marchenko and Genton (2010), called canonical fundamental log-skew normal distribution, where the function used to asymmetrise the normal distribution becomes a m-variate cumulative distribution function. It is obtained via a transformation of the family of multivariate canonical fundamental skew normal distribution, defined by Arellano-Valle and Genton (2005). Some of its properties, such as moments, marginal and conditional distributions and stochastic representations, are discussed in this text. Another contribution of this work is the study of entropy in asymmetric families. We calculate the entropy and mutual information for the canonical fundamental log-skew normal distribution, relating these results with existing ones for multivariate normal and skew-normal distributions. Aiming to compare this new family and the one introduced by Marchenko and Genton (2010), we also find an expression for the relative entropy between them. The new distribution is used to model databases that take only positive values, using bayesian inference. Different models are proposed and compared by the goodness of fit when we change the dimension m of the function responsible for asymmetrise normal distribution in the family of canonical fundamental log-skew normal distributions. |
Subject: | Estatística Analise multivariada Distribuição (Teoria da Probabilidade) |
language: | Português |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/ICED-9GYNJV |
Issue Date: | 5-Dec-2013 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
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