Inferência sobre os hiperparâmetros dos modelos estruturais usando Bootstrap

Juliana Aparecida Ribeiro

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Glaura da Conceicao Franco	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1	Frederico Rodrigues Borges da Cruz	pt_BR
dc.contributor.referee1	Rosangela Helena Loschi	pt_BR
dc.contributor.referee2	Francisco Cribari Neto	pt_BR
dc.creator	Juliana Aparecida Ribeiro	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-10T23:39:43Z	-
dc.date.available	2019-08-10T23:39:43Z	-
dc.date.issued	2006-02-10	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HPSWM	-
dc.description.abstract	This dissertation is based on the decomposition of times series via non-observed components, through structural models. An alternative way to rewrite the structural models is by using the state space form. Once this transcription is done, the Kalman filter is used for updating the state vector and constructing the likelihood function to estimate the hyperparameters of the model. The bootstrap resampling technique is applied to make inferences on the hyperparameters of the models, attending for the construction of confidence intervals, which is made in the programming language Ox. The results of the simulations and a real time series application verify the efficiency of the language estimation process.Keywords: structural models, Kalman filter, hyperparameters, bootstrap.	pt_BR
dc.description.resumo	Esta dissertação é baseada na decomposição de séries temporais via componentes não-observáveis, através dos chamados modelos estruturais. Uma forma alternativa de reescrever os modelos estruturais se dá por meio da forma de espaço de estados. Realizada esta transcrição, utiliza-se o chamado filtro de Kalman para a atualização do vetor de estado e para a construção da função de verossimilhança, tornando possível a estimação dos hiperparâmetros do modelo. Aplicações da técnica de reamostragem bootstrap são realizadas a fim de fazer inferências sobre os hiperparâmetros dos modelos, atentando-se, inclusive, para a construção de intervalos de confiança. Para tanto, são utilizadas implementações na linguagem de programação Ox. Resultados de simulações asseguram a eficiência do processo de estimação da linguagem Ox, juntamente à aplicação em uma série temporal real.	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Inferencia	pt_BR
dc.subject	Modelos	pt_BR
dc.subject.other	Bootstrap (Estatística)	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.subject.other	Kalman, Filtragem	pt_BR
dc.subject.other	Series temporais	pt_BR
dc.subject.other	Inferencia (Logica)	pt_BR
dc.subject.other	Probabilidades	pt_BR
dc.subject.other	Verossimilhança (Estatística)	pt_BR
dc.subject.other	Teoria da estimativa	pt_BR
dc.title	Inferência sobre os hiperparâmetros dos modelos estruturais usando Bootstrap	pt_BR
dc.type	Dissertação de Mestrado	pt_BR
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