Novas evidências de causalidade entre sistema financeiro e crescimento econômico no Brasil usando séries de tempo no domínio da frequência

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dc.creatorBruno de Paula Rocha
dc.creatorIgor Viveiros de Souza
dc.date.accessioned2022-09-20T18:02:48Z
dc.date.accessioned2025-09-09T01:11:28Z
dc.date.available2022-09-20T18:02:48Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractThis paper aims to present causality tests between financial system and economic growth in the frequency domain for Brazil. This approach allows to evaluate nonlinearities in the direction of the causality from short to longer terms. We employ Brazilian time series for GDP per capita and banking credit between 1960 and 2010. The results show variation in causality tests depending on the frequency of the cycles considered. In particular, there is evidence of that the financial system is a causal factor for long-term economic growth in Brazil.
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1590/0103-6351/2718
dc.identifier.issn1980-5381
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/45324
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.relation.ispartofNova Economia
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectDesenvolvimento econômico
dc.subjectSistema financeiro
dc.subject.otherCrescimento econômico
dc.subject.otherSistema financeiro
dc.subject.otherSéries de tempo no domínio da frequência
dc.titleNovas evidências de causalidade entre sistema financeiro e crescimento econômico no Brasil usando séries de tempo no domínio da frequência
dc.title.alternativeNew evidence on the causality between financial system and economic growth in Brazil using time series in the frequency domain
dc.typeArtigo de periódico
local.citation.epage295
local.citation.issue1
local.citation.spage273
local.citation.volume28
local.description.resumoEste trabalho tem como objetivo apresentar testes de causalidade entre sistema financeiro e crescimento econômico no domínio da frequência, para séries temporais brasileiras. Esta abordagem permite não-linearidades associadas a mudanças de direção na causalidade do curto para o longo prazo. Para avaliar esta relação no Brasil, o artigo emprega séries temporais para o PIB per capita e de crédito bancário entre 1960 e 2010. Os resultados mostram variação nos testes de causalidade dependendo da frequência dos ciclos considerados, havendo evidências de que o sistema financeiro seja um fator causal para o crescimento econômico no Brasil, mas apenas no longo prazo.
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
local.publisher.initialsUFMG
local.url.externahttps://www.scielo.br/j/neco/a/KhP4pwGvmNKtzS8rhgnqsyw/?lang=pt#

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