NGSSEML: Non-Gaussian State Space with Exact Marginal Likelihood

Abstract

O número de pacotes/software para modelos de Espaço de Estado Gaussiano aumentou nos últimos décadas. No entanto, existem muito poucos códigos disponíveis para modelos de espaço de estado não gaussiano (NGSS). devido à intratabilidade analítica que impede cálculos exatos. Uma das poucas exceções tratáveis ​​é a família de NGSS com verossimilhança marginal exata, denominada NGSSEML. Neste trabalho apresentamos o ampla gama de formatos de dados e distribuições gerenciadas por NGSSEML e um pacote na linguagem R para realizar inferência clássica e bayesiana para eles. Funções especiais para filtragem, previsão e procedimentos de suavização e o cálculo exato da função de verossimilhança marginal são fornecidos. O métodos implementados no pacote são ilustrados para séries temporais de contagem e volatilidade e alguns modelos de confiabilidade/sobrevivência, mostrando que os códigos são fáceis de manusear. Portanto, o NGSSEML família surge como uma opção/alternativa simples e interessante para modelar variáveis ​​​​no tempo não gaussianas estruturas comumente encontradas em séries temporais e estudos de confiabilidade/sobrevivência.