Fundos de previdência versus fundos de investimento: uma análise comparativa de performance e de estilo
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Resumo
O presente estudo tem por objetivo analisar o retorno, o risco e os
fatores que determinam o desempenho de fundos de previdência no
Brasil no período de 2002 a 2016 comparativamente com outros tipos
de fundos. A pesquisa se justifica pelos poucos trabalhos publicados
sobre o desempenho da Previdência Complementar Aberta e pela
necessidade de trazer à luz para a população em geral mais
conhecimento sobre os tipos de fundos de investimento disponíveis no
Brasil e possíveis análises de desempenho e estilo. A análise
comparativa foi feita entre Fundos de Previdência de Renda Fixa e
Fundos de Renda Fixa e Fundos de Previdência de outras categorias,
com Fundos de Investimento (excluindo renda fixa e previdência). Os
testes estatísticos que identificaram diferenças estatísticas entre os dois
grupos de renda fixa, o que não aconteceu para os dois grupos não
renda fixa. Os fundos de previdência de renda fixa não superaram a
taxa livre de risco, representada pelo CDI. A análise de estilo mostrou
que os dois grupos de fundos de renda fixa concentram seus ativos
vinculados à Selic, enquanto os dois grupos não preencheram as
premissas da metodologia e, portanto, não foram analisados com
relação ao estilo.
Abstract
Assunto
Administração de empresas, Fundos de investimento, Previdência privada
Palavras-chave
Previdência complementar aberta, Fundos de investimentos, Análise de desempenho, Análise de estilo
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