Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Resumo
Neste trabalho foi desenvolvido um metaclassificador baseado em métodos de inteligência computacional para prever tendências em séries temporais financeiras. O kernel do metaclassificador foi baseado na ferramenta (Weka). Sete classificadores foram combinados para realizar a metaclassificação. Testes foram realizados com nove ativos da Bolsa de Valores de São Paulo. Os resultados iniciais foram promissores, com boa acurácia na classificação e ganhos de até 100% do valor de capital inicialmente investido no período de um ano.
Abstract
This study developed a meta-classifier based on computational intelligence methods to predict trends in financial time series. The kernel was based on the (Weka) tool. Seven classifiers were combined to perform the meta-classification. Tests were conducted with nine B3 assets. The initial results were encouraging, with good accuracy in the classification and gains of up to 100% above the amount of capital initially invested in a one-year period
Assunto
Inteligência computacional, Metadados, Mercado financeiro
Palavras-chave
Séries financeiras, Inteligência computacional, Meta-classificador
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https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/148159