Otimização robusta no gerenciamento de portfólio de projetos integrado ao planejamento financeiro
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Editor
Universidade Federal de Minas Gerais
Descrição
Tipo
Dissertação de mestrado
Título alternativo
Robust optimization in the management of project portfolio integrated to financial planning
Primeiro orientador
Membros da banca
Douglas José Alem Junior
Lívia Martins da Costa Furtado Pimentel
Lívia Martins da Costa Furtado Pimentel
Resumo
O presente trabalho pretende criar modelos robustos para tratar estratégias de empréstimos de forma a suportar os custos dos projetos. Diferencia-se da maioria dos trabalhos
relacionados ao planejamento de projetos e fluxos de caixa pois, no nosso caso, abordamos
o tema em nível estratégico e não operacional ou tático. Sendo assim, aplica-se mais a
gerenciamento de portfólios de projetos do que a gerenciamento de projetos auxiliando na
tomada de decisão de quais atividades (projetos) devemos escolher (ou não) para integrar
nosso portfólio. Há um aporte inicial de capital disponibilizado pelo proprietário do portfólio para apoiar os custos das atividades, junto com os fluxos de caixa provenientes dos
empréstimos. Após a conclusão, as atividades passam a gerar lucros, alimentando assim
o fluxo financeiro. Logo, o problema é analisar a incerteza inerente a certos parâmetros
que ocorrem no modelo nominal, determinando quais atividades implementar e quando
devem ser implementadas para que o fluxo de caixa no final do horizonte de planejamento
(considerado fixo) seja maximizado.
Abstract
The present work intends to create robust models to treat lending strategies to support project costs. It differs from most projects related to project planning and cash
flow because in our case we approach the issue at a strategic rather than operational or
tactical level. As such, it applies more to project portfolio management than to project
management to help in deciding which activities (projects) to choose (or not) to integrate
into our portfolio. There is an initial capital contribution made available by the portfolio
owner to support activity costs, along with cash flows from loans. Upon completion, the
activities begin to generate profits, thus feeding the financial flow. Thus, the problem
is to analyze the uncertainty inherent in certain parameters that occur in the nominal
model, determining which activities to implement and when they should be implemented
so that the cash flow at the end of the planning horizon (considered fixed) is maximized.
Assunto
Engenharia de produção, Programação linear, Otimização, Fluxo de caixa
Palavras-chave
Programação linear inteira mista, Otimização robusta, Portfolio de projetos, Fluxo de caixa