Mecanismos de transmissão da inflação de commodities não energéticas para o IPCA e seu núcleo

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dc.creatorJoao Paulo Madureira Horta da Costa
dc.date.accessioned2019-08-14T18:01:30Z
dc.date.accessioned2025-09-09T01:31:03Z
dc.date.available2019-08-14T18:01:30Z
dc.date.issued2014-02-25
dc.description.abstractWe estimated vector autoregression for the brazilian economy between the years 1999 and 2012 in order to ascertain the magnitude of the pass-through from non-energy commodities index to prices levels index. We analyzes the responses of the inflation index as full mainly of core one. The core price level is impacted from the 2nd quarter ahead and its effects are similar to headline prices. The exchange rate and the level of economic activity plays a major role for the analysis of pass-through. It is concluded that the impact in IPCA transmits to its core, which shows the spread of the inflation of the brazilian economy from commodity market.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/AMSA-9TMLFY
dc.languagePortuguês
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectMercado futuro de mercadorias
dc.subjectProduto interno bruto
dc.subject.otherVetor autorregressivo
dc.subject.otherCommodities
dc.subject.otherNível de preços
dc.subject.otherTaxa de câmbio
dc.titleMecanismos de transmissão da inflação de commodities não energéticas para o IPCA e seu núcleo
dc.typeDissertação de mestrado
local.contributor.advisor1Mauro Sayar Ferreira
local.contributor.referee1Bruno de Paula Rocha
local.contributor.referee1MAURO RODRIGUES JÚNIOR
local.description.resumoEstima-se vetores auto-regressivos para a economia brasileira entre os anos de 1999 e 2012 a fim de se averiguar a magnitude do repasse inflacionário oriundo da oscilação da cotação das commodities não energéticas. Analisa-se tanto as respostas do índice de inflação pleno como do núcleo do IPCA. Constata-se que o núcleo do nível de preços é impactado a partir do 2º trimestre e que os efeitos de 2ª ordem são similares aos de 1º ordem. A taxa de câmbio e o nível de atividade econômica são preponderantes na análise do repasse inflacionário. Conclui-se que o impacto no IPCA pleno transmite-se para o seu núcleo, o que demonstra a propagação inflacionária na economia brasileira proveniente do mercado de commodities.
local.publisher.initialsUFMG

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