Segmentos do sistema financeiro nacional e eficiência do cooperativismo de crédito
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Resumo
O Sistema Financeiro Nacional - SFN é divido em segmentos que implicam em
regras mais simples a instituições menores, além de aplicação das regras de
forma adequada ao perfil de risco das instituições, de forma a contribuir com a
maximização do processo de intermediação financeira e tornar essas
instituições mais eficientes. Este estudo objetivou analisar se a Segmentação
do SFN relaciona-se com a eficiência das cooperativas de crédito brasileiras. A
amostra foi composta por 661 cooperativas singulares, distribuídas em Plenas
e Clássicas, ao longo dos anos de 2017 e 2018. A partir da Análise Envoltória
de Dados foram obtidos os escores de eficiência para cada cooperativa, os
quais formaram a variável dependente para o modelo Tobit. Adicionalmente
utilizou-se da Análise de Cluster para segregar as cooperativas considerando o
risco de crédito. Os principais resultados revelaram que há diferença de
eficiência em relação a Segmentação, constatou-se que as cooperativas
enquadradas no S4 são mais eficientes em comparação as enquadradas no
S5. Além disso, o nível de eficiência é impactado pelo: tamanho, diversificação,
risco de crédito e há diferenças nas regiões Sul e Nordeste. Os clusters
formados evidenciaram que 96% das cooperativas do S5 compuseram o
aglomerado de maiores níveis de risco de crédito, o que corrobora com o
resultado anterior de que as cooperativas do S4 são mais eficientes, uma vez
que o risco de crédito impacta negativamente a eficiência. Assim, este estudo
traz à luz a discussão sobre a segmentação do SFN, gerando contribuições
para a teoria e a prática.
Abstract
The Brazilian National Financial System (SFN) is splitted into segments that
involves simpler rules for smaller institutions, in addition to the rules applied
properly to the risk profile of them, adding the maximization of the financial
intermediation process and turning them more efficient. This study aimed to
analyze if the SFN Segmentation is related to the efficiency of Brazilian credit
unions. The sample includes 661 single credit unions, embracing Classic and
Full ones, with data for the years 2017 and 2018. Using Data Envelopment
Analysis, it was calculated the efficiency scores for each credit union, which
created the dependent variable at the regression Tobit model. In addition, it was
used a Cluster Analysis to isolate credit union using the credit risk. The main
results revealed that there is a difference in efficiency in relation to SFN
Segmentation, it was verified that credit unions framed in S4 are more efficient n comparison to those framed in S5. Further, the level of efficiency is changed
by: size, diversification, credit risk and there are differences in the South and
Northeast regions of Brazil.The made clusters showed that 96% of S5 credit
unions were part of the cluster of higher levels of credit risk, which proves the
previous result that S4 credit unions are more eficiente, once the credit ris kis
negatively related to efficiency. So, this study brings to light the discussion
about SFN segmentation, bringing contributions to theory and practice.
Assunto
Cooperativas de crédito, Administração de empresas, Finanças
Palavras-chave
Cooperativas de crédito, Segmentação SFN, Eficiência
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https://www.even3.com.br/anais/ebpc/170059-segmentos-do-sistema-financeiro-nacional-e-eficiencia-do-cooperativismo-de-credito/