Previsão de concessão de crédito à pessoas jurídicas por meio de modelos de séries temporais
Carregando...
Arquivos
Data
Autor(es)
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Universidade Federal de Minas Gerais
Descrição
Tipo
Monografia de especialização
Título alternativo
Primeiro orientador
Membros da banca
Sueli Aparecida Mingoti
Roberto da Costa Quinino
Roberto da Costa Quinino
Resumo
O presente trabalho teve por objetivo modelar séries temporais de crédito às pessoas jurídicas através de técnicas de análise de séries temporais e realizar previsões a respeito do seu comportamento. Foram utilizados métodos de previsão baseadas nos modelos Auto Regressivos de Médias Moveis Sazonais (SARIMA) e Alisamento Exponencial de Holt-Winters. A partir da análise dos dados foi possível perceber a importância dos métodos estatísticos preditivos, em meio a relevância do processo de intermediação financeira. O desenvolvimento de mecanismos de controle, identificação e predição se tornam bem mais eficientes quando apoiados em metodologias econométricas. Enfim, por meio de todo o estudo realizado foi possível confirmar que as previsões geradas se mostraram aderentes ao processo de concessão de crédito no período de março de 2011 até novembro de 2019.
Abstract
The aim of this study was to model of banking credit concessions and to firns and to generate forecasts about the behavior of that series. Forecasting methods based on the Integrated Auto Regressive Seasonal Moving Averages (SARIMA) and Holt-Winters Exponential Smoothing models were used. From the analysis if th data, it was possible to perceive the importance of statistical predictive methods, amidst the relevance of the financial intermediation process. The development of control identification and prediction mechanisms becomes much more efficient when supported by econometric methodologies. Finally, through the entire study carried out, it was possible to confirme that the forecasts generated were adherent to the credit granting process from March 2011 to November 2019.
Assunto
Estatística, Análise de séries temporais, Auto-regressão (Estatística), Crédito bancário
Palavras-chave
Crédito Bancário, Modelos de previsão, Modelo SARIMA, Alisamento Exponencial de Holt-Winters
Citação
Departamento
Endereço externo
Coleções
Avaliação
Revisão
Suplementado Por
Referenciado Por
Licença Creative Commons
Exceto quando indicado de outra forma, a licença deste item é descrita como Acesso Aberto