Foreign exchange: uma comparação entre as aplicações de singular spectrum analysis e do modelo arima-garch para previsão da taxa de câmbio eur/usd com dados de alta frequência
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Membros da banca
Resumo
O mercado de Foreign Exchange (FOREX) abrange transações spot e forward, swaps
cambiais, opções cambiais e outros derivativos com exposição a mais de uma moeda. De
acordo com o Bank For International Settlements em 2013 o mercado de FOREX
movimentou em média 5,3 trilhões de dólares por dia. Esse é o mercado financeiro mais
líquido do mundo e dele participam bancos, fundos de pensão, hegde funds, grandes
corporações e investidores de varejo. Devido à sua importância, vários trabalhos têm sido
elaborados com o objetivo de melhor descrever o comportamento das taxas cambiais e de
modelá-las, bem como prevê-las ou prever suas volatilidades. O objetivo desse trabalho foi
modelar a série alta frequência (um minuto) das taxas de câmbio do par EUR/USD através do
método estimação Singular Spectrum Analysis (não paramétrico) e do ARIMA-GARCH
(paramétrico) e avaliar qual gera previsões mais satisfatórias para um horizonte de tempo de
cinco minutos. Para tanto foram utilizadas três amostras do fechamento da cotação Ask do
câmbio, sendo uma tendência de alta, outra tendência de baixa e outra sem tendência
dominante. A fim de se avaliar os resultados, foram utilizadas as medidas de qualidade de
previsão MAPE, RMSE e TIC. A análise dos resultados mostrou que para os três movimentos
do mercado as previsões feitas através do SSA foram mais aproximadas das observações
reais.
Abstract
Assunto
Câmbio
Palavras-chave
Taxas de câmbio, Dólar, Euro, Previsão de séries temporais
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https://www.even3.com.br/anais/xcasi/64278-foreign-exchange--uma-comparacao-entre-as-aplicacoes-de-singular-spectrum-analysis-e-do-modelo-arima-garch-para-pr/