Estudo de caso da metodologia Dynamic Time Scan Forecasting para previsão da série histórica de preços da ação preferencial da Petrobrás
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Editor
Universidade Federal de Minas Gerais
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Tipo
Monografia de especialização
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Membros da banca
Roberto da Costa Quinino
Anderson Laécio Galindo Trindade
Anderson Laécio Galindo Trindade
Resumo
Motivado pela capacidade do método Dynamic Time Scan Forecasting (DTSF) em identificar padrões através de funções de similaridade estatística para construir previsões em séries temporais, este trabalho se propôs a estudar sua eficiência em gerar previsões no mercado de ações, usando como estudo de caso a série histórica de preços das ações preferenciais da Petrobrás (PETR4). Para as avaliações foram selecionados períodos de estabilidade das variações de preços, momentos de oscilações fortes entre altas e quedas de preços e momentos de eventos atípicos com forte impacto na volatilidade de preços do mercado e, em
particular, das ações da Petrobrás. A metodologia também foi comparada com metodologias já bem estabelecidas na análise de séries temporais, sendo estas a modelagem ARIMA, ETS e TBATS.
Abstract
Motivated by the capacity of the Dynamic Time Scan Forecasting (DTSF) method in identifying patterns through statistical similarity functions in order to build forecasts in time series, this work proposes to study its efficiency in generating results in the stock market, using the series of prices of Petrobras preferred stock (PETR4) as a case study. For the evaluations, periods of stability of price variations, moments of strong fluctuations between price increases and falls, and moments of atypical events with a strong impact on market price volatility and, in particular, on Petrobras shares, were selected. The methodology was also compared with methodologies already quite common in the analysis of time series, these being the ARIMA, ETS and TBATS modeling.
Assunto
Estatística, Análise de séries temporais, Mercado de ações - Previsão, Petrobrás - Estudo de caso
Palavras-chave
Previsão, Séries temporais, Mercado de ações, Petrobrás, ARIMA, ETS, TBATS, Dynamic Time Scan Forecasting (DTSF)