Testes Monte Carlo convencionais e sequenciais comparação dos poderes e dos tempos de execução
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Dissertação de mestrado
Título alternativo
Primeiro orientador
Membros da banca
Adrian Pablo Hinojosa Luna
Marcos Antonio da Cunha Santos
Marcia D`elia Branco
Marcos Antonio da Cunha Santos
Marcia D`elia Branco
Resumo
A realização de um teste estatístico de hipóteses está condicionada `a distribuição de probabilidade da estatística de teste sob a hipótese nula, pois é a partir desta distribuição que se obt´em o valor-p. Em algumas situações não é possível deduzir teoricamente a distribuição da estatística de teste sob H0, e uma forma de conduzir o teste nestes casos é obter o valor-p via simulações Monte Carlo. O teste Monte Carlo convencional, ou seja, que usa um n´umero m fixo de simulações para obtenção do valor-p, pode vir a se tornar custoso computacionalmente.Uma metodologia alternativa para obter o valor-p via simulação Monte Carlo, sem ser preciso fixar o número de simulações, é o testesequencial. Esta abordagem faz com que o tempo de execução do teste seja esporadicamente reduzido em relação ao teste convencional.Este trabalho tem dois objetivos principais: reduzir o tempo de execuçãodo teste sequencial de Monte Carlo sem que isso afete seu poder; comparar o poder do teste MC sequencial com o do MC convencional. Assim, mostrou-se que é possível estabelecer um máximo para o tempo de execução do método sequencial, uma vez que o poder se torna constante a partir de um certo número de simulações. Mostrou-se também que é sempre melhor optar pelo método sequencial em substituição ao método convencional, pois existe um critério de aplicação do sequencial que garante equivalência de poder entreambos e gera esporadicamente tempos de execução inferiores.Para um teste sequencial genérico, foram estabelecidas cotas para as diferenças entre os poderes deste e o do convencional. Por exemplo, para o procedimento sequencial que é, no mínimo, 3.3 vezes mais rápido que o convencional com m=999, a cota superior teórica para a perda de poder é aproximadamente 0.16, mas uma análise da curva de poder destes testes mostra que, na prática, esta perda é bem menor. Um procedimento sequencial, que tem tempo de execução no mínimo 2 vezes inferior, apresenta cota superior teórica, para a perda de poder, em torno de 0.092, mostrando que a redução de poder ao se utilizar o método sequencial é pequena, mesmo para situações em que seu tempo de execução é substancialmente inferior ao do convencional.Obtivemos também cotas para a diferença de poder entre estes testes Monte Carlo e o teste exato
Abstract
Assunto
Estatística
Palavras-chave
Teste sequencial, Valor-p, Teste Monte Carlo, Poder