Modelos para previsão do índice de volume trimestral do PIB do estado de Minas Gerais
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Editor
Universidade Federal de Minas Gerais
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Monografia de especialização
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Primeiro orientador
Membros da banca
Ela Mercedes Medrano de Toscano
Ilka Afonso Reis
Ilka Afonso Reis
Resumo
Este trabalho tem como objetivo principal a construção de modelos estatísticos de acompanhamento e previsão da série trimestral de índice de volume do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais, tradicionalmente divulgado pela Fundação João Pinheiro. A estratégia adotada foi a de utilizar a própria série (modelos univariados) ou outras variáveis concomitantes que expliquem a variável de interesse (modelos multivariados). No primeiro caso, o propósito foi alcançado com a utilização da metodologia típica para séries temporais de Box-Jenkins (modelos ARIMA ou o caso mais geral modelos SARIMA) e através da técnica de Alisamento Exponencial de Holt-Winters. No segundo caso, foi feita uma análise via construção de um modelo de Regressão Dinâmica. O trabalho também justifica a importância em se modelar (e tentar predizer) está variável tão complexa e tenta preencher uma lacuna no que se refere ao comportamento da economia mineira. Finalmente, ele apresenta as principais conclusões identificando qual dos modelos obtidos teve melhor desempenho no período amostral e no período de validação.
Abstract
This monograph mainly aims at the construction of statistical models for monitoring and forecasting the quarterly series of volume index of gross domestic product (GDP) of Minas Gerais, traditionally published by Fundação João Pinheiro. The strategy adopted was to use its own series (univariate) or other concomitant variables that explain the variable of interest (multivariate models). In the first case, the purpose has been achieved with the use of typical approach for time-series Box-Jenkins (ARIMA models or the more general case - SARIMA models) and through exponential smoothing technique Holt-Winters. In the second case, an analysis was done via the construction of a dynamic regression model. The monograph also justifies the importance of modeling (and try to predict) such a complex and variable and attempts to fill a gap in relation to the behavior of the State economy. Finally, it presents the main conclusions obtained identifying which model performed best in the sample period and the validation period.
Assunto
Estatística, Produto Interno Bruto Modelos estatísticos, Produto Interno Bruto Minas Gerais, Análise de Séries Temporais
Palavras-chave
Produto Interno Bruto (PIB), Economia de Minas Gerais, Regressão Dinâmica, Alisamento Exponencial, Séries temporais e modelos de Box-Jenkins