Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/53559| Tipo: | Artigo de Evento |
| Título: | Composição de carteira de fundos de investimento imobiliário baseada na seleção de portfólio de Markowitz |
| Autor(es): | Jonathas Barbosa Moreira Marcos Antônio de Camargos Mirela Castro Santos Camargos |
| Resumen: | O trabalho de Markowitz (1952) sobre a composição de portfólios eficientes é considerado até hoje referência para a construção de carteiras que otimizam o trade-off entre risco e retorno. Baseado neste modelo o presente trabalho procurou obter dois portfólios eficientes compostos apenas de fundos de investimentos imobiliários (FII´s), e verificar a capacidade de previsão de desempenho da modelagem proposta. Para tanto, foram selecionados para análise 31 fundos imobiliários que faziam parte da carteira teórica do IFIX do segundo quadrimestre de 2017, cujas cotas estavam sendo negociadas desde 30/12/2010. Foram analisados dados mensais do período compreendido entre janeiro de 2011 a dezembro de 2015, sendo que o ano de o último ano foi utilizado para avaliar o modelo. Em termos de resultados, foi possível aplicar a metodologia de Markowitz e construir portfólios de FII por meio do uso da programação linear via “solver”, obtendo-se a participação de cada ativo que supostamente tornaria o portfólio eficiente. Entretanto, constatou-se que o modelo de não foi eficiente na previsão de desempenho, pois as carteiras elaboradas apresentaram um retorno significativamente abaixo do previsto pelo modelo nos 12 meses utilizados como teste das mesmas |
| Asunto: | Fundos de investimento Investimentos imobiliários Investimentos |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sigla da Institución: | UFMG |
| Departamento: | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/53559 |
| Fecha del documento: | 2018 |
| metadata.dc.url.externa: | http://www.abepro.org.br/publicacoes |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Encontro Nacional de Engenharia de Produção - Enegep |
| Aparece en las colecciones: | Artigo de Evento |
archivos asociados a este elemento:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO DE CARTEIRA DE.pdf | 431.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.