1. Repositório Institucional da UFMG
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  3. Artigo de Evento
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/53559
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DC FieldValueLanguage
dc.creatorJonathas Barbosa Moreirapt_BR
dc.creatorMarcos Antônio de Camargospt_BR
dc.creatorMirela Castro Santos Camargospt_BR
dc.date.accessioned2023-05-18T12:32:40Z-
dc.date.available2023-05-18T12:32:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.citation.issue37pt_BR
dc.citation.spage1pt_BR
dc.citation.epage17pt_BR
dc.identifier.issn2594-9713pt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/53559-
dc.description.resumoO trabalho de Markowitz (1952) sobre a composição de portfólios eficientes é considerado até hoje referência para a construção de carteiras que otimizam o trade-off entre risco e retorno. Baseado neste modelo o presente trabalho procurou obter dois portfólios eficientes compostos apenas de fundos de investimentos imobiliários (FII´s), e verificar a capacidade de previsão de desempenho da modelagem proposta. Para tanto, foram selecionados para análise 31 fundos imobiliários que faziam parte da carteira teórica do IFIX do segundo quadrimestre de 2017, cujas cotas estavam sendo negociadas desde 30/12/2010. Foram analisados dados mensais do período compreendido entre janeiro de 2011 a dezembro de 2015, sendo que o ano de o último ano foi utilizado para avaliar o modelo. Em termos de resultados, foi possível aplicar a metodologia de Markowitz e construir portfólios de FII por meio do uso da programação linear via “solver”, obtendo-se a participação de cada ativo que supostamente tornaria o portfólio eficiente. Entretanto, constatou-se que o modelo de não foi eficiente na previsão de desempenho, pois as carteiras elaboradas apresentaram um retorno significativamente abaixo do previsto pelo modelo nos 12 meses utilizados como teste das mesmaspt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASpt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.relation.ispartofEncontro Nacional de Engenharia de Produção - Enegeppt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectSeleção de Portfólio de Markowitzpt_BR
dc.subjectRiscopt_BR
dc.subjectRetornopt_BR
dc.subjectFundos de Investimentos Imobiliáriospt_BR
dc.subject.otherFundos de investimentopt_BR
dc.subject.otherInvestimentos imobiliáriospt_BR
dc.subject.otherInvestimentospt_BR
dc.titleComposição de carteira de fundos de investimento imobiliário baseada na seleção de portfólio de Markowitzpt_BR
dc.typeArtigo de Eventopt_BR
dc.url.externahttp://www.abepro.org.br/publicacoespt_BR
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