Foreign exchange: uma comparação entre as aplicações de singular spectrum analysis e do modelo arima-garch para previsão da taxa de câmbio eur/usd com dados de alta frequência

Rafael Junio Abreu; Rafael Morais de Souza

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.creator	Rafael Junio Abreu	pt_BR
dc.creator	Rafael Morais de Souza	pt_BR
dc.date.accessioned	2023-11-13T16:15:08Z	-
dc.date.available	2023-11-13T16:15:08Z	-
dc.date.issued	2017-11	-
dc.citation.issue	10	pt_BR
dc.citation.spage	1	pt_BR
dc.citation.epage	23	pt_BR
dc.identifier.issn	2318-6984	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/60868	-
dc.description.resumo	O mercado de Foreign Exchange (FOREX) abrange transações spot e forward, swaps cambiais, opções cambiais e outros derivativos com exposição a mais de uma moeda. De acordo com o Bank For International Settlements em 2013 o mercado de FOREX movimentou em média 5,3 trilhões de dólares por dia. Esse é o mercado financeiro mais líquido do mundo e dele participam bancos, fundos de pensão, hegde funds, grandes corporações e investidores de varejo. Devido à sua importância, vários trabalhos têm sido elaborados com o objetivo de melhor descrever o comportamento das taxas cambiais e de modelá-las, bem como prevê-las ou prever suas volatilidades. O objetivo desse trabalho foi modelar a série alta frequência (um minuto) das taxas de câmbio do par EUR/USD através do método estimação Singular Spectrum Analysis (não paramétrico) e do ARIMA-GARCH (paramétrico) e avaliar qual gera previsões mais satisfatórias para um horizonte de tempo de cinco minutos. Para tanto foram utilizadas três amostras do fechamento da cotação Ask do câmbio, sendo uma tendência de alta, outra tendência de baixa e outra sem tendência dominante. A fim de se avaliar os resultados, foram utilizadas as medidas de qualidade de previsão MAPE, RMSE e TIC. A análise dos resultados mostrou que para os três movimentos do mercado as previsões feitas através do SSA foram mais aproximadas das observações reais.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.relation.ispartof	Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Taxas de câmbio	pt_BR
dc.subject	Dólar	pt_BR
dc.subject	Euro	pt_BR
dc.subject	Previsão de séries temporais	pt_BR
dc.subject.other	Câmbio	pt_BR
dc.title	Foreign exchange: uma comparação entre as aplicações de singular spectrum analysis e do modelo arima-garch para previsão da taxa de câmbio eur/usd com dados de alta frequência	pt_BR
dc.type	Artigo de Evento	pt_BR
dc.url.externa	https://www.even3.com.br/anais/xcasi/64278-foreign-exchange--uma-comparacao-entre-as-aplicacoes-de-singular-spectrum-analysis-e-do-modelo-arima-garch-para-pr/	pt_BR
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