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http://hdl.handle.net/1843/60868| Type: | Artigo de Evento |
| Title: | Foreign exchange: uma comparação entre as aplicações de singular spectrum analysis e do modelo arima-garch para previsão da taxa de câmbio eur/usd com dados de alta frequência |
| Authors: | Rafael Junio Abreu Rafael Morais de Souza |
| Abstract: | O mercado de Foreign Exchange (FOREX) abrange transações spot e forward, swaps cambiais, opções cambiais e outros derivativos com exposição a mais de uma moeda. De acordo com o Bank For International Settlements em 2013 o mercado de FOREX movimentou em média 5,3 trilhões de dólares por dia. Esse é o mercado financeiro mais líquido do mundo e dele participam bancos, fundos de pensão, hegde funds, grandes corporações e investidores de varejo. Devido à sua importância, vários trabalhos têm sido elaborados com o objetivo de melhor descrever o comportamento das taxas cambiais e de modelá-las, bem como prevê-las ou prever suas volatilidades. O objetivo desse trabalho foi modelar a série alta frequência (um minuto) das taxas de câmbio do par EUR/USD através do método estimação Singular Spectrum Analysis (não paramétrico) e do ARIMA-GARCH (paramétrico) e avaliar qual gera previsões mais satisfatórias para um horizonte de tempo de cinco minutos. Para tanto foram utilizadas três amostras do fechamento da cotação Ask do câmbio, sendo uma tendência de alta, outra tendência de baixa e outra sem tendência dominante. A fim de se avaliar os resultados, foram utilizadas as medidas de qualidade de previsão MAPE, RMSE e TIC. A análise dos resultados mostrou que para os três movimentos do mercado as previsões feitas através do SSA foram mais aproximadas das observações reais. |
| Subject: | Câmbio |
| language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Publisher Initials: | UFMG |
| metadata.dc.publisher.department: | FCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
| Rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/60868 |
| Issue Date: | Nov-2017 |
| metadata.dc.url.externa: | https://www.even3.com.br/anais/xcasi/64278-foreign-exchange--uma-comparacao-entre-as-aplicacoes-de-singular-spectrum-analysis-e-do-modelo-arima-garch-para-pr/ |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI |
| Appears in Collections: | Artigo de Evento |
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