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http://hdl.handle.net/1843/68566| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores |
| Autor(es): | Carlos Alberto Silva de Assis Eduardo Gontijo Carrano Adriano Cesar Machado Pereira |
| Resumen: | Neste trabalho foi desenvolvido um metaclassificador baseado em métodos de inteligência computacional para prever tendências em séries temporais financeiras. O kernel do metaclassificador foi baseado na ferramenta (Weka). Sete classificadores foram combinados para realizar a metaclassificação. Testes foram realizados com nove ativos da Bolsa de Valores de São Paulo. Os resultados iniciais foram promissores, com boa acurácia na classificação e ganhos de até 100% do valor de capital inicialmente investido no período de um ano. |
| Abstract: | This study developed a meta-classifier based on computational intelligence methods to predict trends in financial time series. The kernel was based on the (Weka) tool. Seven classifiers were combined to perform the meta-classification. Tests were conducted with nine B3 assets. The initial results were encouraging, with good accuracy in the classification and gains of up to 100% above the amount of capital initially invested in a one-year period |
| Asunto: | Inteligência computacional Metadados Mercado financeiro |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sigla da Institución: | UFMG |
| Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| Identificador DOI: | https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea148159 |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/68566 |
| Fecha del documento: | 1-mar-2020 |
| metadata.dc.url.externa: | https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/148159 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Economia Aplicada |
| Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
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