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http://hdl.handle.net/1843/68566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.creator | Carlos Alberto Silva de Assis | pt_BR |
dc.creator | Eduardo Gontijo Carrano | pt_BR |
dc.creator | Adriano Cesar Machado Pereira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T22:00:47Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T22:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-01 | - |
dc.citation.volume | 24 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 29 | pt_BR |
dc.citation.epage | 78 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea148159 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1413-8050 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/68566 | - |
dc.description.abstract | This study developed a meta-classifier based on computational intelligence methods to predict trends in financial time series. The kernel was based on the (Weka) tool. Seven classifiers were combined to perform the meta-classification. Tests were conducted with nine B3 assets. The initial results were encouraging, with good accuracy in the classification and gains of up to 100% above the amount of capital initially invested in a one-year period | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi desenvolvido um metaclassificador baseado em métodos de inteligência computacional para prever tendências em séries temporais financeiras. O kernel do metaclassificador foi baseado na ferramenta (Weka). Sete classificadores foram combinados para realizar a metaclassificação. Testes foram realizados com nove ativos da Bolsa de Valores de São Paulo. Os resultados iniciais foram promissores, com boa acurácia na classificação e ganhos de até 100% do valor de capital inicialmente investido no período de um ano. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Economia Aplicada | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Séries financeiras | pt_BR |
dc.subject | Inteligência computacional | pt_BR |
dc.subject | Meta-classificador | pt_BR |
dc.subject.other | Inteligência computacional | pt_BR |
dc.subject.other | Metadados | pt_BR |
dc.subject.other | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.title | Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/148159 | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
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Predição de tendências em séries financeiras utilizando metaclassificadores.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
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