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http://hdl.handle.net/1843/BIRC-BB4NX5| Type: | Dissertação de Mestrado |
| Title: | Bootstrap methods for generalized autoregressive moving average models |
| Authors: | Matheus de Vasconcellos Barroso |
| First Advisor: | Glaura da Conceicao Franco |
| First Referee: | Ivair Ramos Silva |
| Second Referee: | Marcos Oliveira Prates |
| Abstract: | Essa dissertação tem como objetivo encontrar um método de Bootstrap para o modelo Generalizado Autoregressivo de Médias Móveis. O foco é o método de reamostragem Bootstrap por Blocos Moveis (MBB) com sua performance sendo avaliada através de um estudo de Monte Carlo e comparado com a sua contrapartida Gaussiana assintótica. É estabelecido que o método de reamostragem mencionado anteriormente é capaz de gerar boas estimativas de viés e intervalos de confiança. Contudo, os resultados dependem fortemente nos parâmetros do modelo simulado e do comprimento de bloco utilizado na metodologia BBM. |
| Abstract: | This final paper aims to find a suitable Bootstrap Method for the Generalized Autoregressive Moving Average Model. The focus is on the Moving Block Bootstrap (MBB) resampling scheme with its performance being evaluated through a Monte Carlo study and contrasted to their asymptotic Gaussian counterpart. It is stablished that the aforementioned resampling procedure can generate good estimates of parameters bias and confidence intervals. Though, the results rely heavily on the simulated model parameters and block lengths used in the MBB procedure. |
| Subject: | Bootstrap (Estatística) Estatística Análise de séries temporais |
| language: | Inglês |
| Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Publisher Initials: | UFMG |
| Rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/BIRC-BB4NX5 |
| Issue Date: | 11-Jun-2018 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
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| disserta__o___matheus_de_vasconcellos_barroso___bootstrap_methods_for__generalized_autoregressive_moving_average_models.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
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