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http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A4NJ3G| Tipo: | Tese de Doutorado |
| Título: | Refinamentos de testes na classe dos modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos |
| Autor(es): | Mariana Correia de Araujo |
| Primeiro Orientador: | Lourdes Coral Contreras Montenegro |
| Primeiro Coorientador: | Audrey Helen Mariz de Aquino Cysneiros |
| Primeiro membro da banca : | Dione Maria Valença |
| Segundo membro da banca: | Francisco José de Azevedo Cysneiros |
| Terceiro membro da banca: | Enrico Antonio Colosimo |
| Quarto membro da banca: | Wagner Barreto de Souza |
| Resumo: | Nesta tese abordamos o aperfeiçoamento de testes de hipóteses na classe dos modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos. Inicialmente, aprimoramos os testes de heteroscedasticidade baseados nas estatísticas da razão de verossimilhanças e razão de verossimilhanças perfiladas modificadas. A versão modificada da verossimilhança perfilada considerada neste trabalho é a proposta por Cox e Reid (1987). Em seguida, obtemos um fator de correção tipo-Bartlett para o teste de heteroscedasticidade baseado na estatística gradiente. A estatística gradiente foi proposta por Terrell (2002) e tem recebido crescente atenção na literatura, uma vez que além de ter estrutura simples de calcular e implementar, é assintoticamente equivalente às estatísticas da razão de verossimilhanças, Wald e escore. Ainda, realizamos um estudo de poder local dos testes da razão de verossimilhanças, Wald, escore e gradiente a fim de avaliar (localmente) o poder dos quatro testes. Para cada abordagem realizada, foi desenvolvido um estudo de simulação de Monte Carlo a fim de avaliar o desempenho dos testes sob investigação. |
| Abstract: | In this thesis, we deal with improvement for hypotheses tests in heteroscedastic symmetric nonlinear models. First, we derive Bartlett adjustments for likelihood ratio statistics and modified profile likelihood ratio statistics in order to improve likelihood ratio and modified profile likelihood ratio tests, respectively. Next, we calculate a type-Bartlett adjustment to improve the gradient test, a new hypotheses test proposed by Terrell (2002) which is asymptotically equivalent to likelihood ratio, Wald and score tests. We also treat about the local power of likelihood ratio, Wald, score and gradient tests in heteroscedastic symmetric nonlinear models. For each approach, we develop a Monte Carlo simulation study in order to evaluate the performance of the tests in finite-size samples. |
| Assunto: | Estatística Modelos não lineares (Estatistica) Testes de hip Metodos do gradiente conjugado Verossimilhança (Estatística) |
| Idioma: | Português |
| Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sigla da Instituição: | UFMG |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A4NJ3G |
| Data do documento: | 30-Out-2015 |
| Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado |
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