Refinamentos de testes na classe dos modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos

Mariana Correia de Araujo

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Lourdes Coral Contreras Montenegro	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1	Audrey Helen Mariz de Aquino Cysneiros	pt_BR
dc.contributor.referee1	Dione Maria Valença	pt_BR
dc.contributor.referee2	Francisco José de Azevedo Cysneiros	pt_BR
dc.contributor.referee3	Enrico Antonio Colosimo	pt_BR
dc.contributor.referee4	Wagner Barreto de Souza	pt_BR
dc.creator	Mariana Correia de Araujo	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-10T18:58:59Z	-
dc.date.available	2019-08-10T18:58:59Z	-
dc.date.issued	2015-10-30	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A4NJ3G	-
dc.description.abstract	In this thesis, we deal with improvement for hypotheses tests in heteroscedastic symmetric nonlinear models. First, we derive Bartlett adjustments for likelihood ratio statistics and modified profile likelihood ratio statistics in order to improve likelihood ratio and modified profile likelihood ratio tests, respectively. Next, we calculate a type-Bartlett adjustment to improve the gradient test, a new hypotheses test proposed by Terrell (2002) which is asymptotically equivalent to likelihood ratio, Wald and score tests. We also treat about the local power of likelihood ratio, Wald, score and gradient tests in heteroscedastic symmetric nonlinear models. For each approach, we develop a Monte Carlo simulation study in order to evaluate the performance of the tests in finite-size samples.	pt_BR
dc.description.resumo	Nesta tese abordamos o aperfeiçoamento de testes de hipóteses na classe dos modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos. Inicialmente, aprimoramos os testes de heteroscedasticidade baseados nas estatísticas da razão de verossimilhanças e razão de verossimilhanças perfiladas modificadas. A versão modificada da verossimilhança perfilada considerada neste trabalho é a proposta por Cox e Reid (1987). Em seguida, obtemos um fator de correção tipo-Bartlett para o teste de heteroscedasticidade baseado na estatística gradiente. A estatística gradiente foi proposta por Terrell (2002) e tem recebido crescente atenção na literatura, uma vez que além de ter estrutura simples de calcular e implementar, é assintoticamente equivalente às estatísticas da razão de verossimilhanças, Wald e escore. Ainda, realizamos um estudo de poder local dos testes da razão de verossimilhanças, Wald, escore e gradiente a fim de avaliar (localmente) o poder dos quatro testes. Para cada abordagem realizada, foi desenvolvido um estudo de simulação de Monte Carlo a fim de avaliar o desempenho dos testes sob investigação.	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Correção de Bartlett	pt_BR
dc.subject	Correção tipo-Bartlett	pt_BR
dc.subject	Poder local	pt_BR
dc.subject	Verossimilhança perfilada	pt_BR
dc.subject	Testes de hip	pt_BR
dc.subject	Modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos	pt_BR
dc.subject	Verossimilhança perfilada modificada	pt_BR
dc.subject	Estatística gradiente	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.subject.other	Modelos não lineares (Estatistica)	pt_BR
dc.subject.other	Testes de hip	pt_BR
dc.subject.other	Metodos do gradiente conjugado	pt_BR
dc.subject.other	Verossimilhança (Estatística)	pt_BR
dc.title	Refinamentos de testes na classe dos modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos	pt_BR
dc.type	Tese de Doutorado	pt_BR
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