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Tipo:	Dissertação de Mestrado
Título:	Gerenciamento de riscos: otimização multiobjetivo e análise de portfólio de compra e venda de energia
Autor(es):	Fellipe Fernandes Goulart dos Santos
Primeiro Orientador:	Rodney Rezende Saldanha
Primeiro Coorientador:	Adriano Chaves Lisboa
metadata.dc.contributor.advisor-co2:	Douglas Alexandre Gomes Vieira
Primeiro membro da banca :	Wadaed Uturbey da Costa
Segundo membro da banca:	Luiz Augusto Nóbrega Barroso
Resumo:	Com a evolução e a desregulamentação do setor elétrico brasileiro, os agentes de geração de energia passaram a ficar expostos não só ao risco de preço, mas também ao risco de volume de energia. Com o aumento da competitividade no setor elétrico brasileiro, a avaliação e o tratamento dos riscos inerentes ao processo de comercialização tornam-se uma ferramenta diferencial para as empresas de geração do setor de energia elétrica. Esse trabalho avalia e propõe uma métrica para a mensuração do risco de perda de receita em uma empresa geradora de energia elétrica inserida no mercado brasileiro de energia. Para a maximização da receita esperada e redução do risco, é proposta a utilização de métodos determinísticos de otimização multiobjetivo para o mapeamento da fronteira de compromisso, fronteira Pareto ótima, entre o retorno e risco. O método utilizado para a otimização é baseado na classe de métodos que utilizam a exclusão de semi-espaços para encontrar o ponto ótimo do problema: o método elipsoidal. Esse método determinístico garante que a solução encontrada domine o ponto de partida do algoritmo. Neste trabalho é utilizada uma adaptação do método elipsoidal para a otimização de funções multiobjetivo diretamente, sem a necessidade de escrever funções escalares intermediárias. Para a construção da fronteira Pareto, este trabalho apresenta uma metodologia para a definição dos pontos iniciais do algoritmo determinístico. Através dessa metodologia, a fronteira Pareto ótima encontrada é mais uniforme. Assim, toda uma fronteira eficiente será construída para que a decisão de contratação ótima seja feita por um decisor ou um colegiado de decisores a posteriori.
Assunto:	Energia eletrica Engenharia elétrica
Idioma:	Português
Editor:	Universidade Federal de Minas Gerais
Sigla da Instituição:	UFMG
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
URI:	http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9CYHN9
Data do documento:	1-Mar-2013
Aparece nas coleções:	Dissertações de Mestrado

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