Gerenciamento de riscos: otimização multiobjetivo e análise de portfólio de compra e venda de energia

Fellipe Fernandes Goulart dos Santos

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Rodney Rezende Saldanha	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1	Adriano Chaves Lisboa	pt_BR
dc.contributor.advisor-co2	Douglas Alexandre Gomes Vieira	pt_BR
dc.contributor.referee1	Wadaed Uturbey da Costa	pt_BR
dc.contributor.referee2	Luiz Augusto Nóbrega Barroso	pt_BR
dc.creator	Fellipe Fernandes Goulart dos Santos	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-11T00:11:38Z	-
dc.date.available	2019-08-11T00:11:38Z	-
dc.date.issued	2013-03-01	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9CYHN9	-
dc.description.resumo	Com a evolução e a desregulamentação do setor elétrico brasileiro, os agentes de geração de energia passaram a ficar expostos não só ao risco de preço, mas também ao risco de volume de energia. Com o aumento da competitividade no setor elétrico brasileiro, a avaliação e o tratamento dos riscos inerentes ao processo de comercialização tornam-se uma ferramenta diferencial para as empresas de geração do setor de energia elétrica. Esse trabalho avalia e propõe uma métrica para a mensuração do risco de perda de receita em uma empresa geradora de energia elétrica inserida no mercado brasileiro de energia. Para a maximização da receita esperada e redução do risco, é proposta a utilização de métodos determinísticos de otimização multiobjetivo para o mapeamento da fronteira de compromisso, fronteira Pareto ótima, entre o retorno e risco. O método utilizado para a otimização é baseado na classe de métodos que utilizam a exclusão de semi-espaços para encontrar o ponto ótimo do problema: o método elipsoidal. Esse método determinístico garante que a solução encontrada domine o ponto de partida do algoritmo. Neste trabalho é utilizada uma adaptação do método elipsoidal para a otimização de funções multiobjetivo diretamente, sem a necessidade de escrever funções escalares intermediárias. Para a construção da fronteira Pareto, este trabalho apresenta uma metodologia para a definição dos pontos iniciais do algoritmo determinístico. Através dessa metodologia, a fronteira Pareto ótima encontrada é mais uniforme. Assim, toda uma fronteira eficiente será construída para que a decisão de contratação ótima seja feita por um decisor ou um colegiado de decisores a posteriori.	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Análise de risco	pt_BR
dc.subject	Mercado de energia brasileiro	pt_BR
dc.subject	Comercialização de energia	pt_BR
dc.subject	Otimização determinística	pt_BR
dc.subject	Método elipsoidal	pt_BR
dc.subject	Extreme Profit at Risk eP@r	pt_BR
dc.subject	Otimização multiobjetivo	pt_BR
dc.subject.other	Energia eletrica	pt_BR
dc.subject.other	Engenharia elétrica	pt_BR
dc.title	Gerenciamento de riscos: otimização multiobjetivo e análise de portfólio de compra e venda de energia	pt_BR
dc.type	Dissertação de Mestrado	pt_BR
Appears in Collections:	Dissertações de Mestrado

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