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http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9HYHY3
Type: | Monografias de Especialização |
Title: | Estimação de um modelo auto regressivo capaz de prever a variação intradiária de uma ação do ibovespa |
Authors: | Marco Tulio de Carvalho Oliveira |
First Advisor: | Robert Aldo Iquiapaza Coaguila |
First Referee: | Aureliano Angel Bressan |
Second Referee: | Ela Mercedes Medrano de Toscano |
Abstract: | Utilizando a cotação intra-diária da ação da MRV, ação está que compõe o índice Ibovespa, foi estimado um modelo auto regressivo para previsão de suas variações futuras. Para estimar a variação da ação foi definido um nível mínimo de alta da ação ao qual o investidor irá operar no mercado, ou seja, realizar compras e vendas da ação. A estimativa dos modelos auto regressivos foi realizada com o auxílio do software estatístico Eviews. Após refinamento do modelo que melhor se ajusta à série financeira em estudos, foi possível concluir que a utilização das técnicas de séries temporais no mercado financeiro poderá trazer maiores lucros aos investidores, minimizando o risco de perda, uma vez que os resultados do estudo foram conclusivos. |
Abstract: | Using the intraday price action of MRV, is action that makes up the Bovespa index was estimated an autoregressive model to forecast their future changes. To estimate the variation of the action was set a high minimum level of action to which the investor will operate in the market, or make purchases and sales of the action. The estimate of the autoregressive models was performed with the aid of statistical software Eviews. After refinement of the model that best fits your financial series of studies, it was concluded that the use of time series techniques in the financial market can bring higher profits for investors while minimizing the risk of loss, since the results were inconclusive. |
Subject: | Estatística |
language: | Português |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9HYHY3 |
Issue Date: | 29-Jun-2012 |
Appears in Collections: | Especialização em Estatística |
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