Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/ESBF-AFWLG6
Tipo: | Dissertação de Mestrado |
Título: | Um estudo sobre o mercado brasileiro de ações a partir de dados do twitter |
Autor(es): | Hugo Silva Santos |
primer Tutor: | Alberto Henrique Frade Laender |
primer Co-tutor: | Adriano César Machado Pereira |
primer miembro del tribunal : | Aureliano Angel Bressan |
Segundo miembro del tribunal: | Fabricio Benevenuto de Souza |
Tercer miembro del tribunal: | Adriano César Machado Pereira |
Resumen: | Nesta dissertação, apresentamos um estudo do mercado brasileiro de ações baseado em uma ampla caracterização e análise de dados do Twitter e ações do IBOVESPA. Nele mostramos que os eventos e as notícias sobre o mercado de ações são capazes de gerar picos de publicação pelos usuários do Twitter. Além disso, com base em uma pesquisa realizada com um nicho de usuários, fomos capazes de estimar os usuários que têm algum conhecimento do mercado de ações e são investidores individuais interessados em notícias, sendo que parte deles usaram o Twitter para decisões de investimento. Observamos também que o número total de ordens e o volume financeiro das ações são positivamente correlacionados para 66% das ações mencionadas no Twitter. Em particular, encontramos que 82% das URLs compartilhadas na rede são de notícias. Em resumo, este estudo fornece uma base de padrões comportamentais, tanto no Twitter como na bolsa de valores, para a elaboração de indicadores sociais de apoio à decisão. |
Abstract: | In this dissertation, we present a study of the Brazilian stock exchange market based on a large characterization and analysis of Twitter data. In our analysis, we show that events and news about the stock market are capable of generating peaks of postings by Twitter users and that the frequency of posts follows the starting of the exchange trading day and maintains for about three hours after the stock market closing hour. Moreover, based on a survey conducted with a specific niche of Twitter users, we have been able to estimate that 0.5\% of those users have some knowledge of the Brazilian stock market and are mostly individual investors interested in posting and consuming news about this market, having 45\% of them used Twitter as a source for investment decisions. Finally, we have observed that the total number of orders and the financial volume are positively correlated for 66\% of the stocks mentioned on Twitter, whereas the oscillation and maximum oscillation dimensions present no correlation. In particular, we have found that 82\% of the URLs shared in the network are news and that these links are highly replicated, being only 18.2\% of them unique. In addition, we have measuredtheir exposure time on Twitter and shown that it varies from 0,9 to 43,4 hours. In general, this study provides a base of behavioral patterns, both related to the Twitter and the stock exchange, to develop social indicators to support decision. |
Asunto: | Bolsa de valores Computação Redes sociais on-line |
Idioma: | Português |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/ESBF-AFWLG6 |
Fecha del documento: | 6-abr-2016 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hugosilvasantos.pdf | 10.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.