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http://hdl.handle.net/1843/ESBF-AM2NTS| Type: | Dissertação de Mestrado |
| Title: | Uso de redes neurais recorrentes para previsão de séries temporais financeiras |
| Authors: | David Michel Quirino Nelson |
| First Advisor: | Adriano César Machado Pereira |
| First Referee: | Adriano Alonso Veloso |
| Second Referee: | Cristiano Arbex Valle |
| Third Referee: | Felipe Dias Paiva |
| Abstract: | Prever variações de preço em bolsas de valores é um grande desafio devido ao fato que este é um ambiente imensamente complexo, caótico e dinâmico. Existem diversos estudos de variadas áreas buscando encarar tal desafio, e abordagens baseadas em Aprendizado de Máquina são o foco de muitos deles. Existem vários exemplos em que algoritmos de Aprendizado de Máquina foram capazes de alcançar resultados satisfatórios quando realizando tal tipo de previsão. Este trabalho estuda a aplicação de redes Long Short-Term Memory nesse problema, de previsão de tendências de preços de ações e com base no histórico de preços juntamente com indicadores de análise técnica. |
| Subject: | Redes neurais (Computação) Computação Aprendizado de máquina Previsão do mercado de ações |
| language: | Português |
| Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Publisher Initials: | UFMG |
| Rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/ESBF-AM2NTS |
| Issue Date: | 24-Feb-2017 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
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