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http://hdl.handle.net/1843/ESCZ-7YUHUH
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor1 | Ronald Dickman | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | JUSSARA DE MATOS MOREIRA | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Jose Guilherme Martins A Moreira | pt_BR |
dc.creator | Renato Vieira dos Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T22:44:22Z | - |
dc.date.available | 2019-08-10T22:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2009-09-02 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/ESCZ-7YUHUH | - |
dc.description.abstract | In this work we perform a study that compares, in the light of the Efficient Market Hypothesis, a traditional technique used in the study of time series with a technique motivated by renormalization methods of theoretical physics. We use the technique called the Self-Similar Aproximation to predict of some financial indices for the period that corresponds to the recent global financial crisis of 2008. A review of some concepts of systems was necessary for a better understandingof the proposed method was achieved. We also found the probability distributions that describe the log-price returns. Using the Detrended Fluctuation Analysis (DFA), we calculate the value of the Hurst exponentof some series of the Bovespa index in order to determine possible long-term trends and, in some way, justify the use of the renormalization method proposed. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho fazemos um estudo que compara, sob a luz da Hipótese de Mercado Eficiente, uma técnica tradicional utilizada no estudo de séries temporais com uma técnica motivada pelos métodos de renormalização da Física Teórica. Utilizamos a técnica denominada Aproximação Auto-Similar para fazer previsões de alguns ídices financeiros para o período que corresponde a recente crise financeira mundial ocorrida em 2008. Uma revisão de alguns conceitos sobre sistemas dinâmicos se fez necessária para que um melhor entendimento do método proposto fosse alcançado. Usando o método Detrended Fluctuation Analysis (DFA), calculamos o valor do expoente de Hurst de algumas séries do índice Bovespa com a finalidade de determinar possíveis tendências de longo prazo e, de certa forma, justificar a utilização do método de renormalização proposto. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hipótese de mercado eficiente | pt_BR |
dc.subject | Método Detrended Fluctuation Analysis (DFA) | pt_BR |
dc.subject | Aproximação auto-similar | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | Sistemas dinâmicos | pt_BR |
dc.subject.other | Hipótese de mercado eficiente | pt_BR |
dc.subject.other | Exponente de Hurst | pt_BR |
dc.subject.other | Renormalização | pt_BR |
dc.subject.other | Probabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject.other | Física | pt_BR |
dc.subject.other | Sistemas dinâmicos | pt_BR |
dc.title | Uma aplicação de métodos de renormalização ao estudo de séries temporais financeiras | pt_BR |
dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
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