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http://hdl.handle.net/1843/ICED-9H4P3V| Tipo: | Dissertação de Mestrado |
| Título: | Avaliação do risco para um sistema de equações diferenciais ordinárias estocásticas correlacionadas |
| Autor(es): | Tulio Lima Sousa Madureira Silva |
| Primeiro Orientador: | Sokol Ndreca |
| Primeiro Coorientador: | Adrian Pablo Hinojosa Luna |
| Primeiro membro da banca : | Luiz Henrique Duczmal |
| Segundo membro da banca: | Aniura Milanes Barrientos |
| Terceiro membro da banca: | Maria Eulalia Vaares |
| Resumo: | Nosso trabalho é uma discussão introdutória sobre solvência em companhias seguradores. Primeiramente faremos uma revisão que a partir do modelo clássico Crámer-Lundberg seguiremos até a visão atual de solvência. Posteriormente faremos a análise de simulações de modelos baseados no artigo "The risk of model misspecication and its impact on solvency measurement in the insurance sector ". Concluíremos analisando as simulações do artigo "Large Deviations for a Mean Field Model of Systemic |
| Assunto: | Estatística Equações diferenciais ordinarias Risco Metodos estatisticos |
| Idioma: | Português |
| Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Sigla da Instituição: | UFMG |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://hdl.handle.net/1843/ICED-9H4P3V |
| Data do documento: | 27-Jan-2014 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| disserta__o_tulio_lima.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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