Avaliação do risco para um sistema de equações diferenciais ordinárias estocásticas correlacionadas

Tulio Lima Sousa Madureira Silva

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Sokol Ndreca	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1	Adrian Pablo Hinojosa Luna	pt_BR
dc.contributor.referee1	Luiz Henrique Duczmal	pt_BR
dc.contributor.referee2	Aniura Milanes Barrientos	pt_BR
dc.contributor.referee3	Maria Eulalia Vaares	pt_BR
dc.creator	Tulio Lima Sousa Madureira Silva	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-10T00:38:20Z	-
dc.date.available	2019-08-10T00:38:20Z	-
dc.date.issued	2014-01-27	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/ICED-9H4P3V	-
dc.description.resumo	Nosso trabalho é uma discussão introdutória sobre solvência em companhias seguradores. Primeiramente faremos uma revisão que a partir do modelo clássico Crámer-Lundberg seguiremos até a visão atual de solvência. Posteriormente faremos a análise de simulações de modelos baseados no artigo "The risk of model misspecication and its impact on solvency measurement in the insurance sector ". Concluíremos analisando as simulações do artigo "Large Deviations for a Mean Field Model of Systemic	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	equações diferenciais	pt_BR
dc.subject	estocásticos	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.subject.other	Equações diferenciais ordinarias	pt_BR
dc.subject.other	Risco Metodos estatisticos	pt_BR
dc.title	Avaliação do risco para um sistema de equações diferenciais ordinárias estocásticas correlacionadas	pt_BR
dc.type	Dissertação de Mestrado	pt_BR
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