Inferência em filas markovianas finitas e infinitas

Marcio Augusto da Cruz Almeida

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Frederico Rodrigues Borges da Cruz	pt_BR
dc.contributor.referee1	Luiz Henrique Duczmal	pt_BR
dc.contributor.referee2	Roberto da Costa Quinino	pt_BR
dc.contributor.referee3	Fernando Luiz Pereira de Oliveira	pt_BR
dc.contributor.referee4	Marcos Flávio Silveira Vasconcelos D'angelo	pt_BR
dc.creator	Marcio Augusto da Cruz Almeida	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-14T16:26:43Z	-
dc.date.available	2019-08-14T16:26:43Z	-
dc.date.issued	2016-06-10	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/ICED-ALZPXH	-
dc.description.resumo	Em teoria de filas, estuda-se seu comportamento, seu processo de formação e analisam-se características de desempenho, tais como o número esperado de clientes no sistema e na fila, a intensidade do tráfego, definida como sendo a razão entre a taxa de chegada e a taxa de atendimento, entre outros. No entanto, sabe-se que na maioria das vezes os parâmetros envolvidos no processo não são conhecidos e precisam ser estimados através de algum método estatístico. Esta tese visa obter estimativas para algumas medidas de desempenho em filas markovianas finitas e infinitas com um único servidor, denominadas respectivamente por M/M/1/K e M/M/1, na notação de Kendall. Uma metodologia sobre o enfoque frequentista e bayesiano é apresentada. Do ponto de vista clássico, foi constatada a presença de vício no estimador de máxima verossimilhança para ro e investigada a utilização do conhecido método bootstrap não paramétrico para sua correção. Sob o enfoque bayesiano, foram obtidas distribuições a posteriori e preditivas para parâmetros de interesse. Amostras foram obtidas através de simulação. Os resultados apontaram para uma correção efetiva do vício, possibilitando redução no tamanho de amostra, com consequente diminuição nos custos e tempo para a obtenção da medidas de desempenho. Quanto ao método bayesiano, observou-se pelo fator de Bayes que várias são as distribuições a priori que poderiam se empregadas, entre as informativas e não informativas. Também, para filas M/M/1/K, os estimadores bayesianos para ro apresentaram a menor variabilidade entre todos, embora não tenham sido aqueles com os menores erros de estimação médios.	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	predição bayesiana	pt_BR
dc.subject	medidas de desempenho	pt_BR
dc.subject	Filas markovianas	pt_BR
dc.subject	intensidade de tráfego	pt_BR
dc.subject.other	Teoria de Filas Markovianas	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.subject.other	Estatistica	pt_BR
dc.subject.other	Teoria das filas	pt_BR
dc.title	Inferência em filas markovianas finitas e infinitas	pt_BR
dc.type	Tese de Doutorado	pt_BR
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