Estimação do coeficiente de tendência de uma equação diferencial estocática: uma aplicação à estrutura a termo das taxas de juros

Regis Queiroz Goncalves

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Gregorio Saravia Atuncar	pt_BR
dc.contributor.referee1	Ela Mercedes Medrano de Toscano	pt_BR
dc.contributor.referee2	Frederico Rodrigues Borges da Cruz	pt_BR
dc.contributor.referee3	Vladimir Belitky	pt_BR
dc.creator	Regis Queiroz Goncalves	pt_BR
dc.date.accessioned	2019-08-11T22:44:23Z	-
dc.date.available	2019-08-11T22:44:23Z	-
dc.date.issued	2006-05-17	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGYF	-
dc.description.resumo	Devido a sofisticacao dos produtos financeiros nos anos recentes, os modelos probabilisticos de tempo continuo dados por equacoes diferenciais estocasticas tem merecido a atencao crescente por parte de analistas do mercado financeiro e de academicos. Para superar a limitacao de alguns modelos, e necessario considerar a forma como as taxas de juros se desenvolvem ao longo do tempo. Neste trabalho a estimacao do coeficiente de tendencia dos modelos de Vasicek e de Cox-Ingersoll-Ross e realizada utilizando-se estimadores de maxima verossimilhanca discretizados e de mínimos quadrados ordinarios. Contorna-se a necessidade de se conhecer o valor do coeficiente de difusao e confirma-sea presenca do vício dos estimadores, por se considerar observacoes em tempo discreto para modelos de tempo contínuo. Sao apresentadas comparacoes dos desempenhos dos estimadores variando-se o intervalo de discretizaçao e o tempo de observa¸cao do processo. Os coeficientes de tendencia de ambos os modelos sao estimados pelos dois metodos, obtendo-se a trajetoria esperada das taxas de juros de cinco conjuntos de dados reais.	pt_BR
dc.language	Português	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Minas Gerais	pt_BR
dc.publisher.initials	UFMG	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	estocasticos	pt_BR
dc.subject	equações	pt_BR
dc.subject	diferenciais	pt_BR
dc.subject.other	Estatística	pt_BR
dc.subject.other	Equações diferenciais estocásticas	pt_BR
dc.subject.other	Taxas de juros	pt_BR
dc.subject.other	Estimativa de parâmetro	pt_BR
dc.subject.other	Probabilidades	pt_BR
dc.subject.other	Verossimilhança (Estatística)	pt_BR
dc.title	Estimação do coeficiente de tendência de uma equação diferencial estocática: uma aplicação à estrutura a termo das taxas de juros	pt_BR
dc.type	Dissertação de Mestrado	pt_BR
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