Alocação multicritério de recursos aplicada à construção de portfólios de energia
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Editor
Universidade Federal de Minas Gerais
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Tipo
Dissertação de mestrado
Título alternativo
Primeiro orientador
Membros da banca
Matheus Pereira Libório
Lívia Maria Leite da Silva
Lívia Maria Leite da Silva
Resumo
O setor elétrico brasileiro vem sofrendo mudanças significativas recentes no que tange à
sua modernização. Uma dessas mudanças traz a expansão do mercado livre de energia, que
visa tornar o mercado mais competitivo, favorecendo mais participantes e também exigindo
maiores investimentos e uma melhor gestão de custos e riscos por parte dos agentes.
Ao gerenciar seu portfólio de ativos de energia, os agentes geradores enfrentam desafios
consideráveis, como, por exemplo, a incerteza da geração a partir de fontes renováveis e a
variabilidade dos preços de energia. É importante decidir o que fazer e como fazer com base
na posição atual do portfólio: manter essa posição, substituir ou expandir, e, para isso, é
desejável utilizar-se de ferramentas que auxiliem essa tomada de decisão. Nesse sentido, este
trabalho apresenta uma metodologia para construção e avaliação de portfólio de energia
de um agente gerador, aplicando uma técnica de tomada de decisão multicritério para
alocação de recursos. O trabalho explora também a adoção de um critério que representa
a diversidade de ativos do portfólio como forma de mitigação de riscos em conjunto com
os critérios de receita líquida esperada e exposição média ao mercado de curto prazo.
Portanto, a aplicação da abordagem multicritério nesse tipo de problema é interessante,
visto que os agentes aspiram por maximizar seu retorno financeiro e reduzir seus riscos,
objetivos que são conflitantes, e então busca-se encontrar soluções robustas e harmoniosas
entre esses objetivos. Os resultados, obtidos para dois estudos de caso de expansão de
portfólio, evidenciam a aplicabilidade da metodologia.
Abstract
The Brazilian electricity sector has recently undergone significant changes in terms of its
modernization. One of these changes is the expansion of the free electricity market, which
aims to make the market more competitive, favoring more participants and also requiring
greater investment and better cost and risk management by agents. In managing their
energy portfolio, generators face significant challenges, such as the uncertainty of renewable
generation and the variability of energy prices. It is important to decide what to do and
how to do it, based on the current position of the portfolio: maintain, replace or expand
this position, and for this it is desirable to use tools that help in this decision-making
process. In this sense, this work presents a method to build and evaluate the energy
portfolio of a generator, using a multi-criteria decision-making technique for resource
allocation. The work explores the adoption of a criterion that represents the diversity of
portfolio assets as a way to mitigate risk, along with the criteria of expected net income and
average exposure to the short-term market. Therefore, the application of the multi-criteria
approach is interesting in this type of problem. Agents seek to maximize their financial
return and reduce their risks, goals that are in conflict with each other, and then robust
and harmonious solutions are sought between these goals. The results obtained for two
portfolio expansion case studies demonstrate the applicability of the methodology.
Assunto
Engenharia elétrica, Alocação de recursos, Energia elétrica - Comercialização, Processo decisório
Palavras-chave
Alocação de recursos, Comercialização, Diversidade, Portfólio de energia, Tomada de decisão multicritério