Política monetária brasileira: o crédito, modelos de previsão e a taxa selic
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Universidade Federal de Minas Gerais
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Monografia de especialização
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Brazilian monetary policy: credit, forecasting models and the Selic rate
Primeiro orientador
Membros da banca
Roberto da Costa Quinino
Sueli Aparecida Mingoti
Sueli Aparecida Mingoti
Resumo
Este trabalho tem como objetivo realizar a previsão para o Saldo de Crédito, divulgado pelo Banco Central do Brasil (BCB), e verificar a relação entre o crédito e a taxa básica de juros. Para a previsão, foram estimados modelos univariados por meio da metodologia Box-Jenkins. A relação crédito/taxa de juros foi estimada por regressão dinâmica considerando também a própria variável dependente como regressora. A previsão do saldo de crédito é importante para compreender os impactos da Política Monetária na economia.
Abstract
This work aims to forecast the Credit Balance, released by the Central Bank of Brazil (BCB), and verify the relationship between credit and the basic interest rate. For forecasting, univariate models were estimated using the Box-Jenkins methodology. The credit/interest rate relationship was estimated by dynamic regression, also considering the dependent variable as a regressor. The forecast of the credit balance is important to understand the impacts of Monetary Policy on the economy. Additionally, these forecasts can be incorporated into other predictive models, such as GDP.
Assunto
Estatística, Análise de séries temporais, Banco Central do Basil, Taxa de juros
Palavras-chave
Saldo de crédito, Séries temporais, Banco Central, Taxa Selic, Box-jenkins, Regressão dinâmica
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