Avaliação do risco para um sistema de equações diferenciais ordinárias estocásticas correlacionadas
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Editor
Universidade Federal de Minas Gerais
Descrição
Tipo
Dissertação de mestrado
Título alternativo
Primeiro orientador
Membros da banca
Luiz Henrique Duczmal
Aniura Milanes Barrientos
Maria Eulalia Vaares
Aniura Milanes Barrientos
Maria Eulalia Vaares
Resumo
Nosso trabalho é uma discussão introdutória sobre solvência em companhias seguradores. Primeiramente faremos uma revisão que a partir do modelo clássico Crámer-Lundberg seguiremos até a visão atual de solvência. Posteriormente faremos a análise de simulações de modelos baseados no artigo "The risk of model misspecication and its impact on solvency measurement in the insurance sector ". Concluíremos analisando as simulações do artigo "Large Deviations for a Mean Field Model of Systemic
Abstract
Assunto
Estatística, Equações diferenciais ordinarias, Risco Metodos estatisticos
Palavras-chave
equações diferenciais, estocásticos